金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
對(duì)于A(yíng)來(lái)說(shuō)，和D的交易，Postive MTM是1，negative MTM是-10，負(fù)值視為0，不考慮負(fù)值的部分。那為什么不能只考慮正的MTM，認(rèn)為A的exposure是1呢？而是0？謝謝老師
50題中D選項(xiàng)，marketbeta和組合無(wú)關(guān)吧？這個(gè)只是整個(gè)市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，這里是指的組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？還是市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)一直是1吧按照CAPM
D選項(xiàng)怎么用CAPM去定預(yù)期價(jià)格?。緼選項(xiàng)1.any security,又沒(méi)說(shuō)一定要在SML線(xiàn)上啊。2、market price of risk和組合risk這兩個(gè)點(diǎn)怎么理解啊，risk in the portfolio就能是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)咯？
我怎么感覺(jué)百題里這題選的是D答案。B說(shuō)的是事實(shí)啊，3年期投資期限確實(shí)提高了募資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)啊，因?yàn)榘哑枚唐谕顿Y的投資者都排除在外了。
CFPs允許在極端壓力時(shí)期(而非正常時(shí)期)對(duì)或有流動(dòng)性事件進(jìn)行控制。在一般時(shí)期(非壓力情況下)使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量是開(kāi)發(fā)EWIs的基準(zhǔn)。解析的意思不就是D是對(duì)的嗎
老師好！請(qǐng)問(wèn)這道題中的P大和P小，就是跟之前的計(jì)算方法一眼，都是分別把未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)到現(xiàn)在的債券價(jià)格，然后再算D有效久期和C有限凸性嗎？謝謝！
這道題問(wèn)的不是哪種B和C之間的清算方式能替代之前的CD，BD之間的清算方式嗎？現(xiàn)在現(xiàn)金流里只剩B和C了，D都沒(méi)啦，那是一條線(xiàn)段了，也不是一個(gè)環(huán)了呀？
1、D選項(xiàng)，超額抵押指的是equity通常自持，跟選項(xiàng)說(shuō)的資產(chǎn)池的價(jià)值超過(guò)ABS的價(jià)值不是一回事呀！2、另外，煩請(qǐng)老師講一下什么是ABS的價(jià)值？
關(guān)于相對(duì)價(jià)值策略中l(wèi)ong swap，short treasuries，我想問(wèn)下當(dāng)利率上升的時(shí)候要怎么理解long swap的Duration是正的，利率上升long swap虧錢(qián)，我怎么覺(jué)得應(yīng)該是D是負(fù)的
習(xí)題615:老師好，這道題D是不是也不對(duì)？因?yàn)樗脑碌腸hange in deposit是-25，而change in loan是-15，deposit是來(lái)源，loan是uses吧，所以這個(gè)選項(xiàng)是不是說(shuō)反了
If all four key rates are shifted simultaneously是說(shuō)四個(gè)關(guān)鍵利率變化幅度相同嗎？可是也沒(méi)說(shuō)都變動(dòng)1bp啊，為什么選項(xiàng)就默認(rèn)1bp了呢？還有D選項(xiàng)是什么意思？
二類(lèi)錯(cuò)誤是存?zhèn)?，就是沒(méi)有拒絕錯(cuò)誤的假設(shè)，那D選項(xiàng)降低置信度不是進(jìn)一步降低了置信水平 更不容易拒絕錯(cuò)誤的原假設(shè)了嗎
老師，D選項(xiàng)我能理解成因?yàn)槭荋ML，value strategy的risk premium>0，所以也就是在good times的時(shí)候value的收益率高，所以在bad times的時(shí)候表現(xiàn)得更差才會(huì)有這個(gè)premium
23題，1.沒(méi)看懂題目和答案，一會(huì)d是0.75216，一會(huì)又是0.5，到底是什么情況呢；2.還有p是0.46274，那個(gè)怎么算的，數(shù)字是那些數(shù)字帶入，請(qǐng)老師寫(xiě)一下？
老師，C項(xiàng)答案中說(shuō)“操作彈性不包括額外資本要求”，那么是只有操作風(fēng)險(xiǎn)可以有額外資本，彈性沒(méi)有嗎？還有D項(xiàng)操作彈性團(tuán)隊(duì)不是應(yīng)該保持獨(dú)立嗎？為何由IT不部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)？
程寶問(wèn)答
