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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
我還是覺得這道題應(yīng)該用2.3%/TEV，這里明確說是平均超額收益了，符合IR的公式，另外，阿爾法按理說應(yīng)該就等于2.3%才對呀，而且TEV不就是超額收益的標(biāo)準(zhǔn)差嗎。我覺得d沒錯。 老師能不能深入分析一下這題
老師，請教一下，在練習(xí)題d小問的解答中，如圖已知的當(dāng)Y≤0時X發(fā)生的概率是條件概率，那么將它換算成條件概率的方法就是逐項去除當(dāng)Y≤0時候的邊際概率么？這一部分知識聽得比較混亂，有點蒙
老師，這章的知識點我學(xué)的好亂。關(guān)于basis point, 我們的CIP證明是（F-S）%=r-r* , 遠(yuǎn)期和即期噶差的變動百分比是等于各自貨幣利率噶差的。那么D說凈利息支付不對嗎？其實是相當(dāng)于凈利息的噶差呀
請問老師，1、這題是怎么確定要用三步二叉樹的？2、是不是一般題目如果給了P的概率就不用再計算了？題目中的P是怎么得來的呢？跟用u、d計算出來的區(qū)別是什么？
第七題。問的是least likely 關(guān)于difficult.聽講解和解析都是說我們不知道起源所以不知道size,但是這道題是說least likely,這樣的話應(yīng)該是選前三個選項中的一個呀。因為D是原因。這道題完全沒明白，求解析
這道題為什么不能用call option的上下限來算呢？最高不超過S0即30，最低不得低于其內(nèi)在價值（S0-kE^-rt),算出來的數(shù)據(jù)是20.3921，所以我就選了D，因為C是剛剛等于20.39，比內(nèi)在價值小啊
老師您好，我覺得這道題選擇B更好，我的理由是：對于ITM put option來說，現(xiàn)在的股價是低于執(zhí)行價格K的，那么說明股價較低，那么更有可能面臨WWR？視頻中老師的分析角度側(cè)重的是一種過程，B現(xiàn)在就處于WWR，D現(xiàn)在沒有但將來會面臨WWR
1.為什么現(xiàn)在沒有追問了呢 2.老師您的回答如果在開始中怎么辦？r（u）—dr與r（d）+dr 來算r（ud），你說不一樣，那我是否要判決用哪一支來算呢？因為兩者的計算結(jié)果是不同的
1. 請問一下 是不是有dividend的情況 我American call就提前行權(quán)就可能optimal了呢？判斷公式是這個吧 D>= K(1-e^-r(T-t) 2. 請問一下 第82題為什么是B呢 然后這4種approach分別適用哪些公司或者情況呢
老師你好 這道題D選項有個疑問，如果它指的是用delta-normal或gamma法算債券的VaR，那不是假設(shè)利率為正態(tài)分布求出利率的VaR再代入公式直接求債券VaR的嗎，那用到的是利率的mean和sigma而不是這個債券組合的mean和sigma誒。
老師你好，我看講義上寫樣本誤是樣本均值和總體均值的差值，那么D選項前半部分均值與standard deviations有什么聯(lián)系？我認(rèn)為按其講義上來說和它沒有什么關(guān)系呀，為什么前半部分就等于標(biāo)準(zhǔn)誤了？麻煩老師解答了
老師，這道題的D選項我不是很明白，基礎(chǔ)班 dynamic risk factors一節(jié)第22:15秒左右，周老師提到四個因素加一起可以解釋95%，去除momentum可以解釋90%，所以我認(rèn)為第四個選項momentum遠(yuǎn)超size和value也不正確。
這題，1，B選項第一行，您受累給我翻譯一下，翻譯成大白話 2，B選項正確，說Robo advisor不能私人定制，那么就說明保險稅收這一塊還是要人來做，那D咋又說幾乎不需要人為干涉呢？
老師，這道題中的60%，怎么判斷出來是風(fēng)險中性下的上漲概率的？我自己做的時候，拿來計算u、d的值了。 還有，老師，我聽講解的時候，突然想問，為啥不用BSM模型來計算？就是考試遇到的話，我怎么選擇是用二叉樹還是BSM模型呢？
day holding period. Assume normal distribution and round to the nearest dollar. A、$11,952 B、$27,849 C、$60,000 D、$88,066答案：B老師，答案公式中有一個數(shù) 252，這是怎么算出來的
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