金程問答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，第26題的D選項，?？家焕蠋熣J為這個選項的錯誤是因為把index映射到了stock上，應該改為stock映射到index上；而?？级蠋熣J為dozen不對，一個index里不僅僅包括12只stock，映射不全（即默認index可以映射到stock上）。到底應該怎么考慮這個選項呢？
老師，因為delta normal法是針對一階導數(shù)求VAR值的，其中債券的VAR最后乘了一個VAR（dy)。請問一下，d(y)不就是delta y么，如果題目中不僅給了interest rate的變動值，也給了Z值和波動率，那我直接用delta y求最終的VAR值是不是就可以了。
opinions has the auditor most likely issued?A Adverse opinion. B Denial of opinion. C Qualified opinion. D Unqualified opinion. 這道題是二級考綱中的嗎？
請問老師，第二題，感覺答案在解釋c,但是卻給了a答案，不知道到底是什么答案？同時，我想問一下，為什么答案d不可以，因為fat tail is most likely the result
請問這道題，如果利率上升，那么看漲期權(quán)的價值會下降，所以持有一個看漲期權(quán)最好的處理方式不是應該不行權(quán)嗎，而且題里也說了，這是一個不分紅的美式call，那么它也應該相當于歐式call，也就是說不能提前行權(quán)的啊。選D了呀。
請問百題58題d是這樣說的 If a process is stationary, has zero mean, has constant variance and serially
請問老師 KR01這里的知識點我太凌亂了，可憐求助.. 就是您看D為什么不對，KR15沒在那四個關(guān)鍵的點上，所以是不和30年的有影響的 不是嗎？B不對是是因為 spot curve和YTM是兩條線 沒有關(guān)系所以才沒有孰高孰低之分對嗎？
麻煩老師解答下handbook p88 example4.3選項b為什么對？return體現(xiàn)在u里，u沒有要求服從n啊？選項d正確是因為u可以impose model，反過來不可以？選項a正確是因為model除了受trend，還和dz有關(guān)，如果隨機量為一個大的負數(shù)，可能就會st小于today，理解對嗎？
？萬一是99%呢，就落不到拒絕域了。 D選項的t bill系數(shù)0.33怎么得來的，是用1減去0.67嗎，是什么原理？ 謝謝！
判斷結(jié)論不同，所以不可能犯一類錯誤。我這么理解可以嗎？ 或者請再講講B和D的理解，老師這里的答疑我沒聽懂。
老師，感覺A“樣本太小”與幸存者偏差無關(guān)，即使樣本較大，如果只包含存活基金，偏差依然存在的。像視頻里面講的，只有存活下來的基金被納入分析，而失敗或關(guān)閉的基金被排除。這樣的話基金評估指標就會過于樂觀，這就是幸存者偏差導致的歷史數(shù)據(jù)失真，過去表現(xiàn)不能保證未來表現(xiàn)。所以最恰當?shù)呐u感覺是D呢
effective d 還是modfied d還是macaulay d？考試中如果三個都給了，我該優(yōu)選哪個？如果最優(yōu)的duration未給出，是否可以用其他duration代替計算？還是需要通過公示
seller) C Funding of nostro accounts (at correspondent bank outside home market) D Intraday credit
Increase then decrease D. Decrease Decrease then increase，再探討mezz的風險的時候根本沒有考慮到correlation，完全按照PD高和低直接能判斷出他的風險啊（PD高，更接近equity，PD低更接近senior），一定要結(jié)合相關(guān)性推嗎？謝謝
老師，我能選對選項，但是對于D選項，我想問一下這個圖畫的準確性，他的累積概率密度為1對吧，這個圖波動率大的明顯y左邊的多，y右邊的也多，怎么能和波動率小的畫在一起呢？分布圖和x軸圍成的面積都應該是1對吧，所以這個圖不太合理啊
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