金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，第26題的D選項(xiàng)，模考一老師認(rèn)為這個(gè)選項(xiàng)的錯(cuò)誤是因?yàn)榘裪ndex映射到了stock上，應(yīng)該改為stock映射到index上；而?？级蠋熣J(rèn)為dozen不對(duì)，一個(gè)index里不僅僅包括12只stock，映射不全（即默認(rèn)index可以映射到stock上）。到底應(yīng)該怎么考慮這個(gè)選項(xiàng)呢？
老師，因?yàn)閐elta normal法是針對(duì)一階導(dǎo)數(shù)求VAR值的，其中債券的VAR最后乘了一個(gè)VAR（dy)。請(qǐng)問(wèn)一下，d(y)不就是delta y么，如果題目中不僅給了interest rate的變動(dòng)值，也給了Z值和波動(dòng)率，那我直接用delta y求最終的VAR值是不是就可以了。
opinions has the auditor most likely issued?A Adverse opinion. B Denial of opinion. C Qualified opinion. D Unqualified opinion. 這道題是二級(jí)考綱中的嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，第二題，感覺(jué)答案在解釋c,但是卻給了a答案，不知道到底是什么答案？同時(shí)，我想問(wèn)一下，為什么答案d不可以，因?yàn)閒at tail is most likely the result
請(qǐng)問(wèn)這道題，如果利率上升，那么看漲期權(quán)的價(jià)值會(huì)下降，所以持有一個(gè)看漲期權(quán)最好的處理方式不是應(yīng)該不行權(quán)嗎，而且題里也說(shuō)了，這是一個(gè)不分紅的美式call，那么它也應(yīng)該相當(dāng)于歐式call，也就是說(shuō)不能提前行權(quán)的啊。選D了呀。
請(qǐng)問(wèn)百題58題d是這樣說(shuō)的 If a process is stationary, has zero mean, has constant variance and serially
請(qǐng)問(wèn)老師 KR01這里的知識(shí)點(diǎn)我太凌亂了，可憐求助.. 就是您看D為什么不對(duì)，KR15沒(méi)在那四個(gè)關(guān)鍵的點(diǎn)上，所以是不和30年的有影響的 不是嗎？B不對(duì)是是因?yàn)?spot curve和YTM是兩條線 沒(méi)有關(guān)系所以才沒(méi)有孰高孰低之分對(duì)嗎？
麻煩老師解答下handbook p88 example4.3選項(xiàng)b為什么對(duì)？return體現(xiàn)在u里，u沒(méi)有要求服從n?。窟x項(xiàng)d正確是因?yàn)閡可以impose model，反過(guò)來(lái)不可以？選項(xiàng)a正確是因?yàn)閙odel除了受trend，還和dz有關(guān)，如果隨機(jī)量為一個(gè)大的負(fù)數(shù)，可能就會(huì)st小于today，理解對(duì)嗎？
？萬(wàn)一是99%呢，就落不到拒絕域了。 D選項(xiàng)的t bill系數(shù)0.33怎么得來(lái)的，是用1減去0.67嗎，是什么原理？ 謝謝！
判斷結(jié)論不同，所以不可能犯一類錯(cuò)誤。我這么理解可以嗎？ 或者請(qǐng)?jiān)僦v講B和D的理解，老師這里的答疑我沒(méi)聽(tīng)懂。
老師，感覺(jué)A“樣本太小”與幸存者偏差無(wú)關(guān)，即使樣本較大，如果只包含存活基金，偏差依然存在的。像視頻里面講的，只有存活下來(lái)的基金被納入分析，而失敗或關(guān)閉的基金被排除。這樣的話基金評(píng)估指標(biāo)就會(huì)過(guò)于樂(lè)觀，這就是幸存者偏差導(dǎo)致的歷史數(shù)據(jù)失真，過(guò)去表現(xiàn)不能保證未來(lái)表現(xiàn)。所以最恰當(dāng)?shù)呐u(píng)感覺(jué)是D呢
seller) C Funding of nostro accounts (at correspondent bank outside home market) D Intraday credit
Increase then decrease D. Decrease Decrease then increase，再探討mezz的風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候根本沒(méi)有考慮到correlation，完全按照PD高和低直接能判斷出他的風(fēng)險(xiǎn)?。≒D高，更接近equity，PD低更接近senior），一定要結(jié)合相關(guān)性推嗎？謝謝
老師，我能選對(duì)選項(xiàng)，但是對(duì)于D選項(xiàng)，我想問(wèn)一下這個(gè)圖畫的準(zhǔn)確性，他的累積概率密度為1對(duì)吧，這個(gè)圖波動(dòng)率大的明顯y左邊的多，y右邊的也多，怎么能和波動(dòng)率小的畫在一起呢？分布圖和x軸圍成的面積都應(yīng)該是1對(duì)吧，所以這個(gè)圖不太合理啊
老師，C選項(xiàng)中更替請(qǐng)求（novation）可以理解為對(duì)手方要求將衍生品合約等轉(zhuǎn)移至另一家銀行嗎，如果可以這樣理解那C選項(xiàng)只可能造成銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，本身不直接導(dǎo)致立即資金流出。D選項(xiàng)，dealer
程寶問(wèn)答
