金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師好，這一題和講義上的一道題目特別像（如圖1），當(dāng)時(shí)老師講解時(shí)候用的是單獨(dú)求每一個(gè)債券組合價(jià)值，再相加。這個(gè)思路為什么這道題目用不了？本題老師是按照權(quán)重算一個(gè)整體的D值，再計(jì)算。我覺得理論上，我單獨(dú)算每一個(gè)債券價(jià)格的變化，再加總，和答案題目（圖2）應(yīng)該一致才對(duì)，請(qǐng)問(wèn)圖2我的思路錯(cuò)在哪里
百題市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)41題： 1.請(qǐng)問(wèn)選項(xiàng)C怎么理解？為什么是separately? 2.選項(xiàng)D是錯(cuò)的（本題答案）。請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么理解？為什么horizon越短越不穩(wěn)定？ （參考這兩張講義：第一張是說(shuō)為了讓
arbitrageurs eventually eliminate factors. D. Investors make very different predictions about asset returns
of the following choices? A. USD -14million B. USD -4 million C. USD 4 million D. USD 14 million 沒有想明白老師上課說(shuō)
)*(2.33/1.645)-VarRP' VarP(10-99%) - VaRP 就是答案D。我想確認(rèn)的是：用各個(gè)資產(chǎn)的DollorVar計(jì)算組合的Dollar Var應(yīng)該不是需要權(quán)重的吧？我記得如果是Percentage Var的話，那么就需要用到權(quán)重。
老師這個(gè)題目里D選項(xiàng)是什么意思？沒看懂這個(gè)選項(xiàng)所表述的交易的實(shí)質(zhì)。如果是 Capital Bank購(gòu)買了City Bank發(fā)放給 Sunny Inc.的貸款，那這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)敞口不就是應(yīng)該City
, but operational VaR is estimated using both a freq distribution and a severity distribution. 其他B,D肯定錯(cuò)，但是不明白為什么C錯(cuò)和
A、157 contracts B、150 contracts C、131 contracts D、125 contracts答案：C老師，請(qǐng)問(wèn)這題為什么要用未來(lái)的久期
選項(xiàng)D，解釋說(shuō)因?yàn)閟old是inflow,purchase是outflow,因?yàn)閕nflow大于outflow,所以流動(dòng)性充足。但是federal fund作為source of fund指的是銀行
計(jì)算利息嗎？接著就是這個(gè)d選項(xiàng)。我不太理解，題目里邊描述的是為了阻止套利需要short方進(jìn)行選擇。short方選擇跟阻止套利有什么關(guān)系？
shares C Buy 4.0 shares D Sell 4.0 shares這題關(guān)于第三個(gè)option的detal值，put option的detal=call option-1，不是-0.4
error d. var model is bad but risk type 2 errorA portfolio alpha is 1.24% and the standard error
risk. C 1: operational risk; 2: equity price risk; 3: basis risk; 4: legal risk. D 1: reputation risk
請(qǐng)問(wèn)為什么問(wèn)題D那里可以直接用X的邊際概率之和除以Y小于0時(shí)候的邊際概率之和呢？我知道按條件概率來(lái)說(shuō)就是X和Y相交的概率除以條件Y小于等于0時(shí)候的概率，但是為什么當(dāng)Y=-1時(shí)，X=-50的概率可以
關(guān)于固定收益 有如下幾點(diǎn) 1.請(qǐng)問(wèn)關(guān)于固定收益組合的映射，Var組合=Var利率*D 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)久期是美元久期還是修正久期/麥考利久期 在一級(jí)求var值中，我印象是用修正久期，可是看課程中的描述
程寶問(wèn)答
