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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這種場景下是不存在相關(guān)性的嗎
為什么數(shù)據(jù)的私密性影響是輕一些？
老師，可轉(zhuǎn)債為什么會受到融資流動性風(fēng)險呀
為什么意味該分布意味下跌可能性更高？
老師買賣價差小怎么說明流動性好
idiosyncratic risk這個是非系統(tǒng)性風(fēng)險嗎
我剛問了AI,說這頁內(nèi)容出現(xiàn)原則性錯誤
為什么為單個證券擔(dān)任做市商可以獲取流動性溢價
老師，2017版NOTES Page130-131的這道例題，我理解currency swap通過未來現(xiàn)金流折現(xiàn)計算價值。但是，從T0時點(diǎn)來說，Company A 付出了175M USD，得到
Q49. 關(guān)于選項A, 請問老師這里A說，低相關(guān)系數(shù)rho,低系統(tǒng)性風(fēng)險beta, 是非流動性資產(chǎn)的特征嗎？感覺描述的不太對呀，操作風(fēng)險講Case2次貸危機(jī)的時候 其中一個假設(shè)是“低相關(guān)性”，所以
請問這兩道題是否矛盾？46題說隨著置性區(qū)間的減小，非拒絕域變大，更不容易拒絕，所以一類錯誤減小，二類錯誤增大，power of test減小，小的置性區(qū)間less reliable。34題卻說大的置性區(qū)間less reliable?
一致性指標(biāo)和SRM的聯(lián)系和區(qū)別是什么？為什么說ES是SRM的special case?VaR是SRM的limiting case?那是不是說明SRM的范圍要比一致性指標(biāo)更大？因為VaR并不是一致性指標(biāo)？
老師好呀，從流動性百題26題看，題干給了10個流動性指標(biāo)中的5個，這題有點(diǎn)像開卷考試呀，10個流動性指標(biāo)有沒有必要都背下來呀？要記到什么程度呀？
老師，21題這道題中二者都是面臨流動性風(fēng)險，但是二者導(dǎo)致流動性風(fēng)險的原因都是逐日盯市制度嗎？我認(rèn)為A選項的后半部分，對于造成流動性風(fēng)險的原因說的不對
老師，這里講undiversified VaR時對于圖中的五個債券，是不考慮利率之間的相關(guān)性、或默認(rèn)利率的相關(guān)性為1，這個怎么理解呢，是如何得出利率的相關(guān)性為1呢？一級的知識有些忘了，麻煩老師幫忙解釋下哈，謝謝。
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