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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
日元和美元的第二筆現(xiàn)金流為什么不是和第一筆一樣的？
題目讓求FRA的價值，具體是求什么呢，是不是該FRA在未來的現(xiàn)金流折現(xiàn)現(xiàn)值。
不理解為什么要轉(zhuǎn)化為連續(xù)復(fù)利？從哪里看出第一筆現(xiàn)金流是0.25年的？
為什么利息升高會使恢復(fù)現(xiàn)金流的平均時間變短??？難道不是時間越長利息越高嗎？
第一題，為什么不能用現(xiàn)金流折現(xiàn)求價格？4/（1＋8%/2)^0.5＋104（1＋8%/2)
請問這道題，settlement時候?yàn)槭裁磿衏oupon，剛買債券的時候不是只有花出去的錢的現(xiàn)金流嗎？
請問計(jì)算器在哪里可以清空cf現(xiàn)金流數(shù)據(jù)？按了2nd-ce/c后再進(jìn)去還在那里。
老師這道題怎么算??？只是說把現(xiàn)金流拆分，但是又沒有把對應(yīng)的Var給你，答案怎么來的啊
老師 請問year1的現(xiàn)金流怎么分析？為什么是67除以50？67是65元的投資+2元div嗎？謝謝
principal mapping VAR 相對于 cash flow mapping VaR 忽略了一些coupon 現(xiàn)金流，為什么說 二者VaR相等呢
你好，這道題中3年的利率互換，固息債不是應(yīng)該有3筆現(xiàn)金流嗎？
老師好，總收益互換和貨幣互換是不是類似的呢？他們都有本金互換和期間現(xiàn)金流互換。
請問為什么B是對的呢？當(dāng)組合中多了一個產(chǎn)品，這個產(chǎn)品所對應(yīng)的系統(tǒng)性風(fēng)險會使我整個投資組合面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險增加才對呀，我知道系統(tǒng)性風(fēng)險是不能被分散化的，但是他也會隨著產(chǎn)品個數(shù)增加減少吧？不然我投資3個產(chǎn)品和4的產(chǎn)品所面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險是等量的嗎？那豈不是所以產(chǎn)品的系統(tǒng)性風(fēng)險的值應(yīng)該是相等的才對？
老師，這里面最后幾句說如果投資者通過分散化消除了所有非系統(tǒng)性風(fēng)險，就不應(yīng)該被補(bǔ)償?？墒茄a(bǔ)償不是只對系統(tǒng)性風(fēng)險嗎，那無論非系統(tǒng)性風(fēng)險被分散化到什么樣的程度，非系統(tǒng)性風(fēng)險都不會被補(bǔ)償呀，感覺這句話說了和沒說一樣。。求解
請問老師上課講針對流動性好的那部分資產(chǎn)，隨著投資者爭相購買將價格推高了，但是為什么收益率下降了呢？這地方不太明白。是不是可以這樣理解，illiquidity risk premium是指買入流動性
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