金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個(gè)var值，或者方差不需要除n嗎，n代表變量數(shù)
題目里哪里問(wèn)了n-2，為什么要用n-2的公式
N-1帶入今天的值，求出的N是明天的波動(dòng)率嗎？
請(qǐng)問(wèn)看跌執(zhí)行概率是1-N（d2）=-N(d2)
老師，這道題的N（d1）和N（d2）怎么查表??？
為什么95% confidence interval= [u-z*sigma/sqrt n, u+z*sigma/sqrt n？？？
為什么這個(gè)方差的公式要除以N，前面里面的方差公式?jīng)]有除以N？
為什么自由度是N-1 而不是N-2 呢？
為什么這里是RSS/(n-2)而不是SSR/(n-2)
半邊標(biāo)準(zhǔn)差為什么是(n-1)/1而不是n/1
為什么n（0，10）就說(shuō)w屬于正態(tài)分布阿。不是n（0，1）么。還是說(shuō)n（0，1）那個(gè)是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布
t分布的自由度為什么是n-k-1,為什么有些地方看到的是n-1或n-2?到底以什么為標(biāo)準(zhǔn)？
這里N和n不是作為比例同時(shí)存在的嗎，所以n和VAR\ES成反比嗎？隨著樣本增多不是會(huì)更精確嗎？
老師您好 期貨合約的paypff 應(yīng)該是到期日才能確定的 請(qǐng)問(wèn)題中 F0 的計(jì)算是通過(guò)0時(shí)刻的現(xiàn)貨價(jià)格估算的0.25時(shí)刻的期貨價(jià)格把 那為什么是F0呢 不應(yīng)該是F0.25嗎
老師，有兩個(gè)疑問(wèn)，1、F和Z只是不相關(guān)而不等同于獨(dú)立，為什么E（FZ）=0？正常不是應(yīng)該要F和Z獨(dú)立才有E（FZ）=EF*EZ=0嗎？2、講義里只說(shuō)了Z和F不相關(guān)，是怎么看出來(lái)Zi和Zj不相關(guān)的？
程寶問(wèn)答
