金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師 請(qǐng)問(wèn)為什么買(mǎi)賣(mài)價(jià)差變小 市場(chǎng)流動(dòng)性就變好了
請(qǐng)問(wèn)repo中的便利性收益也還屬于資產(chǎn)的賣(mài)出方么？
老師，這個(gè)顯著性水平為什么就一定是單尾的呢 謝謝
老師，這個(gè)412題中，benchmark index increased 和credit spread 有何相關(guān)性？??
VaR模型不服從次可加性，CVaR服從次可加是怎么判斷的？
平方根法則里的ρ是VaR與VaR之間的相關(guān)性？
可轉(zhuǎn)債兼具債券跟期權(quán)的特性，為啥是流動(dòng)性不好的呢？
老師 您好 為什么是增加了流動(dòng)性，不是降低嗎？
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)與其收入波動(dòng)性有沒(méi)有太大關(guān)系？
我覺(jué)得C比較正確。順便能幫我分清一下凸凹性嗎？
選擇性偏差為什么會(huì)高估alpha，低估β呢
這道題為什么不考慮各個(gè)資產(chǎn)的間相關(guān)性？謝謝老師
B選項(xiàng)，copula是如何計(jì)量尾部依賴性的？麻煩具體解釋下
用S計(jì)算LVaR時(shí)，也同時(shí)包含VAR和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)兩方面，老師說(shuō)此方法中VaR和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)LVaR的影響比較容易區(qū)分開(kāi)。問(wèn)題：在用S計(jì)算LVaR時(shí)，不存在某因素同時(shí)造成VaR和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)一增一降的情況嗎？怎么就容易了呢？
老師，對(duì)于指數(shù)分布求違約概率，是否邊際概率也是聯(lián)合概 這個(gè)是不考慮指數(shù)分布的無(wú)記憶性的。但是，如果題干給了“conditional”“given"就考慮無(wú)記憶性？是這樣嗎。 這里考不考慮指數(shù)分布的無(wú)記憶性的知識(shí)點(diǎn) 不太理解呀
程寶問(wèn)答
