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老師，您好，請問為什么PMF是離散隨機(jī)變量的概率分布呢？連續(xù)型變量的概率分布不能稱為PMF嗎？
這道題查表自由度為什么是3，我以為會(huì)和100有關(guān)系。n在t分布的線性回歸中，自由度=n－1－k，卡方分布沒有這個(gè)公式嗎？n卡方分布表我不會(huì)查
這里的test檢驗(yàn)，是查t表，還查z表。老師在說當(dāng)看到sigema用z表，看到標(biāo)準(zhǔn)誤用t分布。但是為什么又說要用正太分布檢驗(yàn)的那個(gè)公式。圖三中的置信區(qū)間，是用用的t分布的。
為什么老師說高斯copula是由兩個(gè)分布構(gòu)成的啊 不應(yīng)該是David Li是兩個(gè)分布嗎
老師，這個(gè)問題我怎么看不懂了，先是說比起在lognormal分布下，然后再說BSM，那BSM不就是lognormal分布嗎
老師好，請問為何T分布 在和正態(tài)分布 均值和標(biāo)準(zhǔn)差一樣的時(shí)候，不在是矮峰肥尾，而是尖峰肥尾？
老師，如果債券違約概率很小的時(shí)候，能不能用泊松分布來擬合單個(gè)債券的違約呢？二項(xiàng)分布是可以的。
想請教下，這邊左下角的PDF圖中， 為什么t分布的方差（2）比標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的方差（1）大，但反而是實(shí)線呢
t分布是完全對稱的嗎，和正態(tài)分布的區(qū)別是什么呢，之前ppt的圖看不清，可以再發(fā)一遍嗎？
這題第三個(gè)如果把correlation換成copula是不是就對了，copula是把非橢圓分布映射成橢圓分布的？
老師好，這道題為什么不用第二期的指數(shù)分布減去第一期的指數(shù)分布
T分布與正態(tài)分布比是高峰矮峰肥尾、自由度查表是k還是k- 1, k大于多少趨向于正態(tài)
對于第四個(gè)假設(shè)，隨機(jī)變量是獨(dú)立同分布的，老師寫了個(gè)大N，意思是隨機(jī)變量都是服從正態(tài)分布的嗎？
為什么用樣本標(biāo)準(zhǔn)差s代替總體標(biāo)準(zhǔn)差σ。就不再服從正態(tài)分布而是t分布。這句話怎么理解。
老師您好，請問是不是Monte-Carlo ， historical-simulation 都沒有對正態(tài)分布進(jìn)行假設(shè) 只有delta normal有正態(tài)分布的假設(shè)是嗎
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