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為什么n（0，10）就說w屬于正態(tài)分布阿。不是n（0，1）么。還是說n（0，1）那個(gè)是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布
這個(gè)大于小于三的問題 是和正態(tài)分布比 是不是還要加一個(gè)前提：即和正態(tài)分布同均值和方差呢
蒙特卡洛模擬所使用的數(shù)據(jù)，需要服從正太分布嗎？ 用蒙特卡洛模擬估算var值時(shí)，需要服從正態(tài)分布嗎？
書上的這個(gè)正態(tài)分布表，和視頻里面老師用的正態(tài)分布表不一樣，怎么查Z=-0.375時(shí)的概率?。?
最后一句話的意思是，債券的違約相關(guān)性分布呈現(xiàn)出更正太的形狀，更適合廣義極值分布。
請問這道題問什么不用泊松分布？
為什么GARCH模型適合估計(jì)尖峰肥尾的分布？
為什么使用chi—square分布計(jì)算？計(jì)算公式解釋
A選項(xiàng)，我記得T分布是矮峰才對(duì)
正態(tài)分布僅靠均值和方差不能描述吧
什么是條件正態(tài)分布，具體含義指的是什么？
這道題涉及的分布還在本次考試掌握范圍嗎？
Pot分布都是肥尾，形狀參數(shù)都是大于0的么
解析中的model shock正態(tài)分布是什么意思
蒙特卡羅的隨機(jī)數(shù)是正態(tài)分布的嘛？
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