金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，想問(wèn)下soundness of a model 和health check of the model的區(qū)別是?課上聽老師都是說(shuō)適用性。
老師，47題B答案，copula不是描述的幾個(gè)資產(chǎn)的違約相關(guān)性嗎？
非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為什么紅圈右邊都是0.6？而左邊是小于0.6？？
老師，你好！黃色部分不理解，為什么標(biāo)準(zhǔn)差高分散性就低？
老師，這道題目沒(méi)有給觀測(cè)值數(shù)量沒(méi)有辦法查表去判斷顯著性
為什么凸性 對(duì)投資者 比較好？那凹性是對(duì)debtor比較好嗎？
為什么不能理解成 不能被抵押的越多流動(dòng)性越差呢？
流動(dòng)性應(yīng)急小組和四庫(kù)專員對(duì)于CFP的職責(zé)分別是什么？
老師好，C選項(xiàng)中流動(dòng)性變差，表示資產(chǎn)質(zhì)量的變差嗎？
4月的source為什么是15？貸款的減少為什么可以看做流動(dòng)性的來(lái)源？
期限調(diào)整、參數(shù)b以及下一頁(yè)的WCDR、耦合相關(guān)性ρ的公式需要記憶嗎？
老師你好 我有點(diǎn)不理解高老師在課上講解的時(shí)候說(shuō)A點(diǎn)沒(méi)有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)這一個(gè)點(diǎn)，可是之前我們不是說(shuō)過(guò)在sml圖像上的點(diǎn)不一定都是有效的，那要是A沒(méi)有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的話，豈不是默認(rèn)了sml圖像上的點(diǎn)都是有效的嗎，我自己的理解是A點(diǎn)只是被衡量了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)部分未知而已，辛苦老師解答下
這道題算TWR，我有兩個(gè)問(wèn)題，首先是答案上的計(jì)算方法和圖二上基礎(chǔ)課老師的計(jì)算方法完全不一樣，主要是現(xiàn)金流的處理方法，老師當(dāng)時(shí)講的是把所有的現(xiàn)金流都剪掉了，可是答案中是算上當(dāng)前時(shí)間的的現(xiàn)金流的，所以
semi-annually compounding 和 semi-annual coupon（出自國(guó)債公司債那期視頻8分25秒）的區(qū)別可以詳細(xì)講一下嗎？現(xiàn)金流是什么意思
請(qǐng)問(wèn)將現(xiàn)金流折現(xiàn)時(shí)，題干的連續(xù)復(fù)利利率為什么不需要轉(zhuǎn)換成按年復(fù)利的利率在折現(xiàn)？
程寶問(wèn)答
