金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
紅筆標(biāo)記5的地方，sales，of,asset,不是資產(chǎn)出售嗎，資產(chǎn)出售有正的現(xiàn)金流，所以是現(xiàn)金流入？為什么老師講買資產(chǎn)？
老師，請(qǐng)問(wèn)我們?cè)谒銈F(xiàn)金流的時(shí)候用計(jì)算器按PV的時(shí)候需要加負(fù)號(hào)嗎？這里的負(fù)號(hào)也是代表流向嗎
題目中說(shuō)每六個(gè)月指的是半年付息一次嘛 FV到期日的現(xiàn)金流為什么沒有40只有1000
老師 我想確定一下 利息實(shí)際上是在T2時(shí)刻產(chǎn)生, 然后通過(guò)折現(xiàn)現(xiàn)金流的方式到T1時(shí)刻嗎
為什么折現(xiàn)到前一期付息時(shí)點(diǎn)的時(shí)候n是10而不是11呢？為什么前一次的付息現(xiàn)金流不考慮？
41題：久期是考慮了中間每筆利息計(jì)算出來(lái)的，那為什么b選項(xiàng)說(shuō)沒有考慮中間的現(xiàn)金流是正確的呢呢？？
報(bào)價(jià)只考慮現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和就可以了嗎？那同一只債券的報(bào)價(jià)和未來(lái)每日交易價(jià)從這個(gè)債券誕生開始就不變了吧
老師您好，視頻38:26說(shuō)的equitymarketneutral收益與大盤無(wú)關(guān)，只考慮非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)但買買該公司股票，其實(shí)不是也是受大盤影響，而且系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)存在，這個(gè)怎么理解好一些
此題 A選項(xiàng) P value不是越小越拒絕嗎 為什么要和顯著性水平來(lái)比？ 是不是應(yīng)該單獨(dú)給出P 檢驗(yàn)的值？另外 C選項(xiàng)F檢驗(yàn)為什么和顯著性水平比？
老師好，CML圖形和CAPM圖形是一樣的，但橫坐標(biāo)是不一樣，CML圖形橫標(biāo)是風(fēng)險(xiǎn)（含系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)+非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)），CAPM圖形橫坐標(biāo)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？理解對(duì)嗎
為什么說(shuō)CML只需要考慮系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？它描述的難道不是某一個(gè)特定的資產(chǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的組合嗎？這個(gè)特定的資產(chǎn)沒非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
計(jì)算LVaR的時(shí)候，不是認(rèn)為時(shí)間越長(zhǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越小，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)越大所以無(wú)法判斷LVaR的變動(dòng)和方向嗎？為什么百題里購(gòu)買長(zhǎng)期非流動(dòng)資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)又是上升的呢。
為什么計(jì)算組合的預(yù)期損失時(shí)簡(jiǎn)單相加即可，而計(jì)算方差就要考慮到資產(chǎn)間的相關(guān)性呢？計(jì)算預(yù)期損失時(shí)彼此之間不會(huì)相互影響嗎？不需要考慮相關(guān)性嗎？
老師好\(^o^)/~ 見圖中2句話，問(wèn)： 第1句話中：是說(shuō)，AR(1)在捕捉動(dòng)態(tài)持續(xù)性上比MA（1）好？那什么叫，捕捉動(dòng)態(tài)持續(xù)性啊？ 第2句話：是在說(shuō)什么意思？
43題為什么說(shuō)convenience yield是對(duì)于需求方而言的？？？ 是對(duì)需求方有好處，但是這個(gè)不是便利性收益，便利性收益不是對(duì)于生產(chǎn)方，也就是供應(yīng)方而言的嘛？
程寶問(wèn)答
