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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
紅筆標記5的地方，sales，of,asset,不是資產(chǎn)出售嗎，資產(chǎn)出售有正的現(xiàn)金流，所以是現(xiàn)金流入？為什么老師講買資產(chǎn)？
老師，請問我們在算債券現(xiàn)金流的時候用計算器按PV的時候需要加負號嗎？這里的負號也是代表流向嗎
題目中說每六個月指的是半年付息一次嘛 FV到期日的現(xiàn)金流為什么沒有40只有1000
老師 我想確定一下 利息實際上是在T2時刻產(chǎn)生, 然后通過折現(xiàn)現(xiàn)金流的方式到T1時刻嗎
為什么折現(xiàn)到前一期付息時點的時候n是10而不是11呢？為什么前一次的付息現(xiàn)金流不考慮？
41題：久期是考慮了中間每筆利息計算出來的，那為什么b選項說沒有考慮中間的現(xiàn)金流是正確的呢呢？？
報價只考慮現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和就可以了嗎？那同一只債券的報價和未來每日交易價從這個債券誕生開始就不變了吧
老師您好，視頻38:26說的equitymarketneutral收益與大盤無關，只考慮非系統(tǒng)性風險但買買該公司股票，其實不是也是受大盤影響，而且系統(tǒng)性風險也會存在，這個怎么理解好一些
此題 A選項 P value不是越小越拒絕嗎 為什么要和顯著性水平來比？ 是不是應該單獨給出P 檢驗的值？另外 C選項F檢驗為什么和顯著性水平比？
老師好，CML圖形和CAPM圖形是一樣的，但橫坐標是不一樣，CML圖形橫標是風險（含系統(tǒng)風險+非系統(tǒng)性風險），CAPM圖形橫坐標是系統(tǒng)性風險？理解對嗎
為什么說CML只需要考慮系統(tǒng)性風險？它描述的難道不是某一個特定的資產(chǎn)和無風險資產(chǎn)的組合嗎？這個特定的資產(chǎn)沒非系統(tǒng)性風險嗎？
計算LVaR的時候，不是認為時間越長流動性風險越小，市場風險越大所以無法判斷LVaR的變動和方向嗎？為什么百題里購買長期非流動資產(chǎn)的流動性風險又是上升的呢。
為什么計算組合的預期損失時簡單相加即可，而計算方差就要考慮到資產(chǎn)間的相關性呢？計算預期損失時彼此之間不會相互影響嗎？不需要考慮相關性嗎？
老師好\(^o^)/~ 見圖中2句話，問： 第1句話中：是說，AR(1)在捕捉動態(tài)持續(xù)性上比MA（1）好？那什么叫，捕捉動態(tài)持續(xù)性?。?第2句話：是在說什么意思？
43題為什么說convenience yield是對于需求方而言的？？？ 是對需求方有好處，但是這個不是便利性收益，便利性收益不是對于生產(chǎn)方，也就是供應方而言的嘛？
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