金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
為什么計(jì)算流動(dòng)性VaR的時(shí)候不用雙尾？其他題目用的都是雙尾。
老師 弱弱的問(wèn)句 為啥2%的顯著性水平的var是第倒數(shù)五個(gè)呀
CDF是累積概率，是不是說(shuō)S越大，現(xiàn)貨賣(mài)出的可能性越大？
組合信用風(fēng)險(xiǎn)的EL為什么和資產(chǎn)之間的違約相關(guān)性沒(méi)有關(guān)系？
notes上寫(xiě)的是var和es都是一致性風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)，所以到底哪個(gè)正確啊
實(shí)操中是怎么測(cè)量便利性收益的？感覺(jué)不像lease rate那樣容易測(cè)量
還是不明白什么是偏自相關(guān)性，能不能舉個(gè)例子
P值和顯著性水平的值阿爾法 誰(shuí)表示的是棄真的概率？
老師，不是落在小概率里面才能拒絕原假設(shè)，才是顯著性水平嗎
老師好，為什么conditional VaR是把這些數(shù)相加取平均？是次可加性的意思嗎？
老師 A這里說(shuō)流動(dòng)性資產(chǎn)是reversible的是什么意思呢？什么是可逆的呢
能解釋下C選項(xiàng)后半句不能捕捉自相關(guān)性的意思嗎
老師，這道題在周老師的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)課件的哪一頁(yè)？沒(méi)找到
69題請(qǐng)講解一下！ EL計(jì)算不是不用考慮相關(guān)性的嗎？
UL的計(jì)算基礎(chǔ)班課件里講了嗎？不會(huì)算啊，考試的可能性大嗎？
程寶問(wèn)答
