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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，f RTB的考點(diǎn)有哪些請(qǐng)老師總結(jié)一下謝謝
老師我有兩個(gè)問題1.這里的實(shí)際的F（題目給的）就是期貨價(jià)格吧 自己算出來理論的是現(xiàn)貨價(jià)格嘛（為什么呢？） 2，當(dāng)實(shí)際價(jià)格F大于理論的 跟據(jù)低買高賣 就是買入現(xiàn)貨 賣期貨 （借錢買入現(xiàn)貨，然后簽訂一個(gè)
老師，C選項(xiàng)中的“roll return”、“roll yield”是個(gè)什么意思？還有，我覺得，講解老師畫的圖是有問題的，這個(gè)S>F,最后S、F聚集在一點(diǎn)，這個(gè)早期的S與最后聚集在一點(diǎn)的連線，為啥不會(huì)大于，早期的F與最后聚集在一點(diǎn)的連線，我不懂?
老師，這個(gè)F0+終值是現(xiàn)在0時(shí)刻知道以后要發(fā)紅利股價(jià)會(huì)下跌然后才要＋終值嗎，還有這個(gè)F0+終值表示的是什么呢，是相當(dāng)于未來T時(shí)刻的現(xiàn)值嗎
老師，有成本的時(shí)候，不是連續(xù)復(fù)利的話，就是F=（S0+U）（1+R）^T唄？連續(xù)復(fù)利的話就是圖片上的這個(gè)唄？，如果連續(xù)復(fù)利有收益的話，就是F=S0*e^-(r-i)T唄？
考試中假設(shè)檢驗(yàn)除了Z、T、F、卡方外還有其他的檢驗(yàn)嗎？其中Z、T用于檢驗(yàn)均值，F檢驗(yàn)用于檢驗(yàn)兩組數(shù)據(jù)方差或聯(lián)合檢驗(yàn)，卡方用于檢驗(yàn)一組數(shù)據(jù)方差，他們的statistics分別是什么？
老師好，請(qǐng)問F=Se^（r-q）T 這個(gè)公式，當(dāng)F > S 的時(shí)候 冪函數(shù) 不應(yīng)該是冪一個(gè)小于0的數(shù)，為什么老師們講的都是 r>q ,麻煩老師給舉個(gè)數(shù)字的列子
（f-st）e^-rt=forward value f e^-rt-value=s0
老師好o(╥﹏╥)o 72題，為啥12月的遠(yuǎn)期價(jià)格F1，就是作為5月的遠(yuǎn)期價(jià)格了？ 然后，為啥12月的 遠(yuǎn)期價(jià)格F2，又作為8月的遠(yuǎn)期價(jià)格了？
這個(gè)解析里的F（1.645）=0.95,和F（2.33）=0.99都是哪里來的？老師講的有標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)置信區(qū)間0.95對(duì)的應(yīng)的不是1.96嗎？還有0.99對(duì)應(yīng)的是2.58？到底是怎回事？求解答！
老師你好 我覺得這道題對(duì)maturity的討論應(yīng)該考慮r-q的正負(fù)吧orz 如果q很大、r-q為負(fù)的話，隨著T的增大F是變小的；反之r-q若為正，則T和F正相關(guān)。
第11頁exact price of bond可以用前面學(xué)的公式p=f（y0? △y）嗎
老師你好 這邊R^2和F test 是怎么建立聯(lián)系的呢？老師可以幫忙解釋下嗎
current price是110不應(yīng)該指的是0時(shí)刻的F0嘛
s與f的大小關(guān)系比較是price還是利率？感覺有些題是比利率呢
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