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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
高r高F低Ｔ其中兩個滿足就可以判斷是多重共線性嘛？
為何本題不能直接利用F=S（1+r）^t求出S帶入買賣權(quán)平價定理
這里面的s系列是股票價格，f是期權(quán)價格，那么u和d是什么含義？
卡方分布， 單元:t分布 多元，t分布 F分布 的自由度分別是多少?求表格
這道題為什么不用另外一個公式，·F=S0 e(rA-rB)T，
為什么F=95·75，不同期貨產(chǎn)品不是應(yīng)該不同報價的嗎？
老師給出的答案是F=2000/69.78=28.6615，選B，但是B的答案是67.15，請問老師該怎么理解？
老師、這個部分課件中主要講概率怎么算、想問下怎么將概率轉(zhuǎn)換到f（x）
老師好，請問為什么f檢驗結(jié)果顯著，就可以拒絕原假設(shè)，背后的邏輯是什么？
這里求F0.5 用到的公式在哪一章節(jié)？請給我一下這個公式
老師好，還是沒能理解在多元回歸檢驗中，為什么通過F檢驗就能證明b1b2b3b4...不同時等于零。前面說了F檢驗用來檢驗兩組數(shù)據(jù)方差是否相等，這個ESS/K-1和SSR/N-K-1相除怎么就能跟b1b2b3b4...是否等于零有驗證關(guān)系了呢？
請問老師這里F0折現(xiàn)加的這個收益，為什么是F0*（1+Q）^T。 這部分的收益應(yīng)該是根據(jù)我持有這個產(chǎn)品的價格所給的收益，而不是我賣出價的基礎(chǔ)上的收呀，就是我覺得應(yīng)該是F0+本金*Q^T ,本金是我這個產(chǎn)品最一開始買到手給利息用的本金。
講義以及視頻中，提到CDF性質(zhì)時，其中有一條，P(X>=k)=1-F(k)。然而這個公式對離散隨機(jī)變量是錯誤的。拿擲骰子為例，P(X>=5）=P(X=5)＋P(X=6）=1/6＋1/6=1/3.而1-F(5)=1-5/6=1/6。顯然等號兩邊不等。這條性質(zhì)應(yīng)為P(X>k)=1-F(k)
老師，此題解析p4=p3(1+f3'4)，f(3,4)=p4/p3-1,帶入數(shù)字時為85.16/79.81-1，拍p3和p4數(shù)字是不是代反了??？如果是代反了，答案好像也不對，是負(fù)數(shù)。如果用先求出即期R3和R4，再解f（3、4），答案也是負(fù)數(shù)。
為什么one-step trees的例題中期初資產(chǎn)組合的價值是20*△-f而不是 f呢，賣出一份call不是應(yīng)該獲得期權(quán)費嗎？為什么獲得的期權(quán)費要在價值中減掉而不是加上呢？
程寶問答
金程問答