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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師這題t- statistics都not reject為什么F檢驗之后p value小于significance level就要拒絕呀？
老師好，為什么long futures擔(dān)心價格上漲？為什么long futures 是FT-F0？謝謝
老師可以解釋一下這里的F0Ft的意思嗎還是不太懂
請問怎么推導(dǎo)出0時刻購買新forawrd的執(zhí)行價格f=s（1+r)^t
老師，請問為什么1050–1000是K–F呀？這兩個不都是遠期價格嗎
老師您好，為什么計算s0時用asset的價值，而計算f時用strike價值呢？
老師您好，回歸里面的假設(shè)檢驗是不是只有t檢驗和F檢驗，沒有z檢驗？
老師您好，這道題的S0不能通過F0=SOe^rt反求出嗎？
單元線性回歸中對自變量的檢驗中T檢驗量的平方是否等于F檢驗量？
查表不是應(yīng)該從右往左算么 應(yīng)該是F2.5吧
公共因子F和特殊因子Z都服從正態(tài)分布的話，X的期望是不是求錯了…
第一個問題：為什么F0-K的收益在T時刻才實現(xiàn)？F0不是在約定在0時刻交割的價格嘛？ 第二個問題：為什么F0=S0*e的-rT次方？這里面的T跟0到T時刻的T是同一個T嗎？為什么不是從-t到0的小t？
這道題老師的解釋是F近>F遠月，空頭，反向市場，賺少了，所以損失。老師畫的圖是默認期貨價格在下跌 但如果期貨價格在上升呢，如圖，做空不應(yīng)該是虧嗎？
這個F為什么就變高了，根據(jù)那個公式，不是r也有影響嗎，那S上升，r下降，怎么判斷F上升？還有就是這個公式不是有條件的嗎，必須得無套利才能用啊，老師沒有說無套利啊
在0時刻賣出的F0是期貨本身的價值還是一個行權(quán)價呢
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