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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
在這個圖里，有cml和有效前沿的線，而單個資產(chǎn)A的系統(tǒng)性風險就是向縱坐標做一個橫線，縱坐標的點到CML的距離就是系統(tǒng)性風險，但老師說cml線也是有效前沿，那么如果題說縱坐標的點到有效前沿的距離是
這頁的第二個假設老師是不是解釋錯了。根據(jù)羅斯《公司理財》APT一章的內(nèi)容，設一個投資組合中的每個證券都用APT計算收益率，當所包含的證券個數(shù)增加時，各種證券的非系統(tǒng)性風險相互抵消，因此一個完全分散的
？ 另外，判斷流動性壓力，是否就是判斷：流動資產(chǎn)或者速凍資產(chǎn)是否充分：也就是：（1）如果一個指標的變動，讓銀行的流動資產(chǎn)或速動資產(chǎn)變多，我們就能認為流動性壓力?。唬?）如果一個指標的變動，讓銀行的
老師，請問流動性風險前兩個小節(jié)的視頻怎么沒有呀？這個是第二小節(jié)的題目，請問是啥意思呀……請求解析！謝謝！
拒絕域的范圍不是應該在表示顯著性水平的范圍里嗎？1.5倍速 34min這里老師是口誤嗎？
老師，兩個問題，數(shù)據(jù)聚集性到底哪個方法可以處理？之前問的答案和這道題答案不一樣。同樣iid到底有沒有假設
問題1：credit VAR 就是UL，請問對嗎？問題2：EL^2=EL1^2+EL2^2+2*相關(guān)性*EL1*EL2，對嗎？
第48題的I為什么錯啊，我賭相關(guān)性上升，不應該是付固定收浮動嗎，那I不就是這個意思嗎
given that ,這個詞語放在這道題里，為什么不能當作conditional probability呢？ 在....發(fā)生的前提下，發(fā)生另一件事情的可能性？
老師好，F(xiàn)ront不是正好滿足題干要求減少中長期波動，因為Front都是投資在近期的，也滿足后半句要求，即要流動性的訴求。
c選項疑問的解釋，到底spread代表兩個利差還是Bond與cds之間的利差啊？如果是后者，怎么理解流動性風險變大呢？
老師能說一下題目問的是什么和答案為什么選a嗎這種定性的題目視頻就是選擇性的翻譯一下
老師這個x1和x2不是違約有相關(guān)性嘛？為什么兩個同時違約的概率是pd1乘以pd2？
29題，pd不是沒有記憶性嗎？應該是1-e(-0.12*1)次方 就可以吧？另外hazard rate是表示survivalbrate 嗎？謝謝老師
相關(guān)性上升，指數(shù)的變化幅度竟然能比單個股票更多？難以理解啊，一般來說，整體的指數(shù)變化不是應該更平穩(wěn)嗎？
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