金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么1050–1000是K–F呀？這兩個(gè)不都是遠(yuǎn)期價(jià)格嗎
老師您好，為什么計(jì)算s0時(shí)用asset的價(jià)值，而計(jì)算f時(shí)用strike價(jià)值呢？
老師您好，回歸里面的假設(shè)檢驗(yàn)是不是只有t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)，沒(méi)有z檢驗(yàn)？
老師您好，這道題的S0不能通過(guò)F0=SOe^rt反求出嗎？
單元線性回歸中對(duì)自變量的檢驗(yàn)中T檢驗(yàn)量的平方是否等于F檢驗(yàn)量？
查表不是應(yīng)該從右往左算么 應(yīng)該是F2.5吧
公共因子F和特殊因子Z都服從正態(tài)分布的話，X的期望是不是求錯(cuò)了…
方差，自由度是n-1，為什么樣本方差的前面系數(shù)變成n/（n-1）？
老師，如果N(-d2）代表PD，那么N(d2)代表不違約吧？還有N（-d1）和N（d1）又代表什么
老師，資產(chǎn)x今天的收益率，是用U n-1 表示的嗎，不是用U n 嗎？（n 和n-1 是下標(biāo)）
計(jì)算EWMA和GARCH（1，1）模型的收益率時(shí)，到底是(U(n)-U(n-1))/U(n-1)還是In(U(n)/U(n-1))?怎么不同題不同算法，考試用哪種？？？
第一個(gè)問(wèn)題：為什么F0-K的收益在T時(shí)刻才實(shí)現(xiàn)？F0不是在約定在0時(shí)刻交割的價(jià)格嘛？ 第二個(gè)問(wèn)題：為什么F0=S0*e的-rT次方？這里面的T跟0到T時(shí)刻的T是同一個(gè)T嗎？為什么不是從-t到0的小t？
為什么算T statistic時(shí)分母是除以根號(hào)σ2/n呢？是除以樣本方差的話是n/（n-1）σ2為什么要除樣本均值的方差σ2/n呢？
N（d2）=2.24，N（-d2）是等于1-N（d2）還是等于老師說(shuō)的-2.24啊，怎么記得是1-N（d2）呢
T分布公式根號(hào)里面是樣本方差除以N-1還是N？后面服從的是T（n-1）
程寶問(wèn)答
