金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
這題的思路看不懂，是在求哪段時(shí)間的利率呢？f(0.25,0.75)嗎？
為什么老師說(shuō)x，y是離散的 f（x，y）就不是概率密度函數(shù)
老師您好 第一題 F1,1.5 不是沒(méi)有超過(guò)半年嗎 為什么還要除以2
老師，能否再解釋下第二條，f檢驗(yàn)是檢驗(yàn)至少一個(gè)自變量可以解釋因變量?
不太懂-ST＋FT-F0這個(gè)含義，好像多出了FO？或者能否再講下這等式之間的關(guān)系？
這里面有兩個(gè)斜率，為什么不用F分布做假設(shè)檢驗(yàn)，而是用T分布呢
老師好，驗(yàn)證回歸的顯著性不是用的T分布么，為什么這里又說(shuō)用F分布？
為什么計(jì)算p是e的rt次方中r是用5%-2%，計(jì)算f是e的-rt次方用5%。
注意這個(gè)題，c選項(xiàng)是正確的，同時(shí)要知道t分布和f分布以及chi分布之間的關(guān)系
問(wèn)一下考試的話F分布要掌握到哪個(gè)程度，我這部分包括定義都沒(méi)怎么看懂
老師long basic 我是這樣理解的 我未來(lái)想賣一個(gè)資產(chǎn) 我害怕未來(lái)t1時(shí)刻價(jià)格下降 于是我在0時(shí)刻以F0的價(jià)格賣出futurns然后在1時(shí)刻以F1價(jià)格買回來(lái)平倉(cāng)。然后我在t1時(shí)刻賣出資產(chǎn)得到
在利率平價(jià)公式F/S=(1＋rx)/(1＋ry)，F是遠(yuǎn)期匯率，S為即期匯率，rx是本幣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率還是外幣的呢？ry是本幣還是外幣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率呢？這個(gè)怎么來(lái)區(qū)分和記憶比較好？
老師，您好。這里老師說(shuō)如果F-S>S【（1 r）/（1 r*）-1】，就說(shuō)明有套利機(jī)會(huì)。就可以現(xiàn)在賣美元，未來(lái)買美元，套利。但是這里不是F>S嗎，應(yīng)該用即期價(jià)格買美元，在未來(lái)賣美元吧？這里是不是老師說(shuō)錯(cuò)了？
視頻中說(shuō)Multicollinearity多重共線性特征：t比較小，R^2比較大，能夠通過(guò)F檢驗(yàn)，不能通過(guò)t檢驗(yàn)；那為何可以通過(guò)F檢驗(yàn)，而不能通過(guò)t檢驗(yàn)?zāi)?？是否可以舉個(gè)實(shí)際例子，否則很難理解，另外為何t比較小，R^2比較大呢？
老師，這道題從解析的公式來(lái)分析可以嗎？就是用那個(gè)F=S（1+R/1+I）t次方，然后因?yàn)镽小于I，所以F小于S，所以是downward sloping。但是這樣的話，題干中給的那個(gè)forward 等于20.50是不是沒(méi)有任何用處？
程寶問(wèn)答
