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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
這道題為什么不用另外一個公式，·F=S0 e(rA-rB)T，
為什么F=95·75，不同期貨產(chǎn)品不是應(yīng)該不同報價的嗎？
老師給出的答案是F=2000/69.78=28.6615，選B，但是B的答案是67.15，請問老師該怎么理解？
老師、這個部分課件中主要講概率怎么算、想問下怎么將概率轉(zhuǎn)換到f（x）
老師好，請問為什么f檢驗結(jié)果顯著，就可以拒絕原假設(shè)，背后的邏輯是什么？
這里求F0.5 用到的公式在哪一章節(jié)？請給我一下這個公式
這道題可以用方差概念公式每個(Xi-Ex)^2 * P(Xi)加在一起算嗎？是因為這樣算誤差大所以用加入?yún)f(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的公式算嗎？
請問老師這里F0折現(xiàn)加的這個收益，為什么是F0*（1+Q）^T。 這部分的收益應(yīng)該是根據(jù)我持有這個產(chǎn)品的價格所給的收益，而不是我賣出價的基礎(chǔ)上的收呀，就是我覺得應(yīng)該是F0+本金*Q^T ,本金是我這個產(chǎn)品最一開始買到手給利息用的本金。
講義以及視頻中，提到CDF性質(zhì)時，其中有一條，P(X>=k)=1-F(k)。然而這個公式對離散隨機變量是錯誤的。拿擲骰子為例，P(X>=5）=P(X=5)＋P(X=6）=1/6＋1/6=1/3.而1-F(5)=1-5/6=1/6。顯然等號兩邊不等。這條性質(zhì)應(yīng)為P(X>k)=1-F(k)
老師，此題解析p4=p3(1+f3'4)，f(3,4)=p4/p3-1,帶入數(shù)字時為85.16/79.81-1，拍p3和p4數(shù)字是不是代反了啊？如果是代反了，答案好像也不對，是負數(shù)。如果用先求出即期R3和R4，再解f（3、4），答案也是負數(shù)。
100、N、100、PV、10、PMT、0、FV、CPT、I/Y 這樣按完顯示erro，是有哪里操作不對嗎
為什么one-step trees的例題中期初資產(chǎn)組合的價值是20*△-f而不是 f呢，賣出一份call不是應(yīng)該獲得期權(quán)費嗎？為什么獲得的期權(quán)費要在價值中減掉而不是加上呢？
這個公式里，是否需要注意F跟S里標(biāo)價貨幣跟基礎(chǔ)貨幣之間的關(guān)系？比如都是USD/JPY,等式右邊USD是分母，所以F/S兩個都要以USD做貨物。還是順理成章就直接用這個公式，不需要注意這點。
不太明白，開始t0時刻S＞F，是backwards的，過一段時間到T1，因為lease rate 升高，T1時刻的S小于F，變成了contango，怎么就不是D了呢，又反轉(zhuǎn)的才對吧。
老師您好，可以算出來正確的R1、R2、R3，但在算F2,3的時候，為什么不能用公式：F2,3=(R3T3-R2T2)/(T3-T2)呢？還是說這個公式就不對呀？
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