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操作風(fēng)(fēng)險(xiǎn)
請問市場風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 的VaR值在幾個(gè)提案的要求分別是什么
請問在巴塞爾三中，操作風(fēng)險(xiǎn)的衡量是不允許任何銀行用內(nèi)部模型嗎？
請問老師，操作百題第95題選項(xiàng)b提到的total capital ratio分子分母構(gòu)成是什么？
老師，我想問一下(1+2%)^136/181這一步在計(jì)算器要如何操作？
loss的原因是due to confusion in the back office 這不是應(yīng)該歸為client操作有誤嘛
請問主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)還是信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，其余三個(gè)選項(xiàng)是市場風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師 操作風(fēng)險(xiǎn)里講rating system的discriminatory power是什么？應(yīng)該理解成歧視力度嗎？
老師，請問計(jì)算器選擇P1和P2后，后續(xù)要怎么操作才能得到結(jié)果？
操作風(fēng)險(xiǎn)怎么能整合成每天呢？它發(fā)生的次數(shù)不是非常少嗎
講義上不是寫著基于1年時(shí)間范圍內(nèi)計(jì)算的操作風(fēng)險(xiǎn)損失
老師您好 期貨合約的paypff 應(yīng)該是到期日才能確定的 請問題中 F0 的計(jì)算是通過0時(shí)刻的現(xiàn)貨價(jià)格估算的0.25時(shí)刻的期貨價(jià)格把 那為什么是F0呢 不應(yīng)該是F0.25嗎
老師，有兩個(gè)疑問，1、F和Z只是不相關(guān)而不等同于獨(dú)立，為什么E（FZ）=0？正常不是應(yīng)該要F和Z獨(dú)立才有E（FZ）=EF*EZ=0嗎？2、講義里只說了Z和F不相關(guān)，是怎么看出來Zi和Zj不相關(guān)的？
本題中F-test是什么？在中文書中的哪一部分有提到？假設(shè)檢驗(yàn)部分我沒找到這個(gè)知識點(diǎn)我只知道F可能涉及F分布？本題思考心路歷程是怎樣的（第二張圖片是我的心路歷程）感謝老師的認(rèn)真作答
老師您好，考試時(shí)如果考尾隨對沖，是不是會(huì)給h*的數(shù)值？還有一個(gè)疑惑就是在deltaS/S和deltaF/F中，分母的S和F指代的是前一天的值吧，那么在最終的公式中S和F不能夠代入新的一天的數(shù)值??？
老師您好。F0-K然后按照三個(gè)月折現(xiàn)是value，但是展開后F0e（-rt）次方并不是S0啊？這里的F0按照三個(gè)月折現(xiàn)不是應(yīng)該是在t=0時(shí)刻的現(xiàn)貨價(jià)格嗎？
程寶問答
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