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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師您好 第一題 F1,1.5 不是沒有超過半年嗎 為什么還要除以2
老師，能否再解釋下第二條，f檢驗(yàn)是檢驗(yàn)至少一個(gè)自變量可以解釋因變量?
不太懂-ST＋FT-F0這個(gè)含義，好像多出了FO？或者能否再講下這等式之間的關(guān)系？
這里面有兩個(gè)斜率，為什么不用F分布做假設(shè)檢驗(yàn)，而是用T分布呢
老師好，驗(yàn)證回歸的顯著性不是用的T分布么，為什么這里又說用F分布？
為什么計(jì)算p是e的rt次方中r是用5%-2%，計(jì)算f是e的-rt次方用5%。
注意這個(gè)題，c選項(xiàng)是正確的，同時(shí)要知道t分布和f分布以及chi分布之間的關(guān)系
問一下考試的話F分布要掌握到哪個(gè)程度，我這部分包括定義都沒怎么看懂
請(qǐng)問老師多頭套期保值（期貨多頭，現(xiàn)貨空頭）在計(jì)算總頭寸價(jià)值時(shí)，期貨市場(chǎng)的收益是Ft-F0，那現(xiàn)貨市場(chǎng)為什么說是欠別人St呢？n多頭套期保值這個(gè)過程我是這樣理解的:現(xiàn)貨市場(chǎng)，借現(xiàn)貨來賣應(yīng)該在期初就收入
我理解Xi是從總體中取出來的第i個(gè)樣本中的隨機(jī)變量的表達(dá)形式,老師視頻中說xi是總體中的隨機(jī)變量，到底該怎么理解呢？
老師long basic 我是這樣理解的 我未來想賣一個(gè)資產(chǎn) 我害怕未來t1時(shí)刻價(jià)格下降 于是我在0時(shí)刻以F0的價(jià)格賣出futurns然后在1時(shí)刻以F1價(jià)格買回來平倉。然后我在t1時(shí)刻賣出資產(chǎn)得到
在利率平價(jià)公式F/S=(1＋rx)/(1＋ry)，F是遠(yuǎn)期匯率，S為即期匯率，rx是本幣無風(fēng)險(xiǎn)利率還是外幣的呢？ry是本幣還是外幣無風(fēng)險(xiǎn)利率呢？這個(gè)怎么來區(qū)分和記憶比較好？
老師，您好。這里老師說如果F-S>S【（1 r）/（1 r*）-1】，就說明有套利機(jī)會(huì)。就可以現(xiàn)在賣美元，未來買美元，套利。但是這里不是F>S嗎，應(yīng)該用即期價(jià)格買美元，在未來賣美元吧？這里是不是老師說錯(cuò)了？
視頻中說Multicollinearity多重共線性特征：t比較小，R^2比較大，能夠通過F檢驗(yàn)，不能通過t檢驗(yàn)；那為何可以通過F檢驗(yàn)，而不能通過t檢驗(yàn)?zāi)兀渴欠窨梢耘e個(gè)實(shí)際例子，否則很難理解，另外為何t比較小，R^2比較大呢？
老師，這道題從解析的公式來分析可以嗎？就是用那個(gè)F=S（1+R/1+I）t次方，然后因?yàn)镽小于I，所以F小于S，所以是downward sloping。但是這樣的話，題干中給的那個(gè)forward 等于20.50是不是沒有任何用處？
程寶問答
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