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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師 這張圖片當(dāng)中為什么F等于回歸的方差除以殘差的方差 之前說的F檢驗是檢驗兩個方差是否相等 但這里要證明的是所有斜率至少有一個不等于零 這和殘差的方差是否等于回歸的方差有什么關(guān)系嗎？
老師我想問一下 如果題中說 long hedge是指-S0+F1-S1 還是指F1-S1 我記得在上第三門基礎(chǔ)課的時候 楊老師給推過 但是和模考的老師說的不一樣 請問哪個是正確的啊
page 15.這個backwardation和contango與梁老師在直播中講的矛盾，normal和invert不是F、s的關(guān)系。哪個正確？
貝塔T，是右上角的角標(biāo)，貝塔S，貝塔F又是右小角的角標(biāo)。為什么是這樣？看的好糊涂。
圖上的和ppt12上的符號不一致，是老師寫錯了吧，F0和ST的關(guān)系？
老師 能麻煩理清一下這里面的 D F K V嗎 有時候代公式分不清哪是哪？
在CAPM模型里 什么相當(dāng)于X和R呢？ 為什么不管X大于還是小于R，ESt都大于F呢？
請問卡方分布、t分布、f分布實際中的應(yīng)用場景是什么？希望能知道實際用途來幫助加深記憶，謝謝！
short future不是約定在T時刻以特定的價格賣出嗎，為什么這里是在F0賣出，F(xiàn)T買入
如果必須把面積大的放在分子的位置 那么f分布的圖像就只有右邊的一半了？所以是單尾？
老師，您好！這里已經(jīng)是用半年的利率Z0.5和F0.5-1了，為什么還要除以2呢？
hedge ratio的計算公式是用F的標(biāo)準(zhǔn)差除以S的標(biāo)準(zhǔn)差吧？這個題怎么反過來了
老師您好，請問36題為什么是contango？德國金屬公司是在期貨虧錢，那么應(yīng)該是F<S,backwardation?
老師，23題。為什么利率上升futures 的value下降？ F=S0*e的rt次方。不是這個公式嗎
0時刻的組合價格不應(yīng)該是收到嗎（+f），付出s0的價格去買股票嗎
程寶問答
金程問答