金程問(wèn)答
全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么n用30不用18？
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)公式的n代表什么
N是不是應(yīng)該為8
老師，為什么delta（call)=N（d1）？
第21題WCDR當(dāng)中的N怎么求？
為什么不是除n-1
N(-1.5)的面積為什么就是0.0668
該ratio根號(hào)里1/N—1怎么理解
殘差方差分母沒(méi)有n-1嗎
這個(gè)題的解析中的N是什么？
老師寫(xiě)的ELp=n ELp，這里對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)這道題，一個(gè)S=K的看跌期權(quán)，為什么不能認(rèn)為它的delta=N(d1)-1=-0.5，即N(d1)=0.5呢?和正經(jīng)算出的N(d1)=0.5954還是有偏差的。
請(qǐng)問(wèn)如圖 最后一個(gè)縱列第一行N（0，1）但是2 3 4 行都是n-1, 請(qǐng)問(wèn)z分布的自由度是否也是n-1？ distribution這一縱列都是在說(shuō)自由對(duì)對(duì)吧？謝謝
所以是說(shuō)債務(wù)的價(jià)值直接忽略bond那部分了嗎，只用記期權(quán)那部分？還有講義中債務(wù)價(jià)值這里，De^（-rt）N（d2），這里是應(yīng)該是N（d2）還是N（-d2）呀？
r6*0.5 f*0.5=r12*1 我能夠理解，f是6-12月的forward rate 我也能夠理解。但是為什么 -6m bill 12m bill =sell a FRA??
程寶問(wèn)答
