老師，只要收益的分布服從正態(tài)分布，VaR就服從次可加性？
這道題是不是有點矛盾啊？這B不用推就是正確的啊，1.7就在這個區(qū)間里包含著??！
能幫忙解釋一下答案C為什么正確嗎？ 答案A，說了一個不可能的事實，這個不是因該對嗎？
老師，請問“deciphering the liquidity and credit crunch 2007-2008“和“getting up to speed on the financial crisis”兩個部分重點掌握什么？
為什么這題對沖用賣future呢？本身不是賣標的資產(chǎn)嗎
老師，為啥這題用9個月的不用6個月的？
為嘛D就是對的？！
155題，這兩種cds是什么意思
第153題
老師好，請問下 FFM模型中的βi,M * R(M,t) 這一項中的R(M,t)，不是surprise吧a 到時候兩個要素可以看成surprise？ 謝謝!
第一個不等式，不是說收益越大風險越大嗎？為什么R1大于R2 反而風險小
b中的選項能不能這樣理解：運用衍生品是進行風險對沖，而不是風險轉(zhuǎn)移？？？
老師您好，應該是相對于保本收益率而言吧，講義中是不是寫錯了？怎么寫成了相對于無風險利率？謝謝!
這題可不可以講一下，不明白
老師 請幫我解釋一下這三個選項好嗎？ 我不太理解 答案也寫的過于簡單 謝謝
程寶問答
金程問答