能否解釋一下D選項？
為什么題目中問的是volatility of this stock price，解答過程中算的是收益率的波動率？
1.什么是presettlement risk? 2.什么是non-directional risks? 3.Asset-liquidity risk和trading-liquidity risk有什么關(guān)系嗎？
到期日相同，MD就一定相同嗎？
記得CAPM和SML的公式不一樣 但忘了另外一個了
AIC有最高asymptotic efficiency嗎，這個asymptotic efficiency是什麼意思
ΔP的公式中凸度旁乘了個P，Δf的公式中，garma旁邊也要乘個P嗎
畫問號的地方不太明白為什么要減
為什么這一題不用另外一個公式，有e的那個
請問為什么option的價值會大于它的內(nèi)在價值
為什么commodities 的Recovery Rate比ASSET要低？ Asset不是折價比較高嗎？Commoidties價格相對比較穩(wěn)定，因此其Recovery Rate不是應該比較高嗎？
B選項。講義141寫了VaR不滿足次可加性。如果滿足是在哪些條件下。 還有一個問題，VaR值計算時是不是一般假設(shè)損失分布的均值為0的標準正態(tài)分布？
求樣本協(xié)方差也是除于n_1？
老師，這個題，選項1和2有什么區(qū)別。3為什么不對？za
老師，這個題，選項1和2有什么區(qū)別。3為什么不對？
程寶問答
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