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久期
請問債券久期凸性 跟 coupon之間的關(guān)系是什么？時間和久期，凸性呈正比，收益率呈反比，coupon和久期呈反比那么和凸性呈什么關(guān)系？
請問老師，有效久期和修正久期的計算邏輯還有有效凸性和凸性的計算邏輯都是一樣的嗎？還有修正久期考慮的是兩個價格之間的變動，而有效久期考慮的應(yīng)該有三個價格之間關(guān)系，當(dāng)收益率變化很小，比如說題目中說他只
對第107頁上，老師對麥考林久期性質(zhì)的講解，畫了一張圖，說市場上所有債券的久期都會向永續(xù)債券的麥考林久期靠攏。永續(xù)債券的麥考林久期的公式是1+1/y，隨著y的變化，永續(xù)債券的麥考林久期也發(fā)生變化，不是恒定的。怎么能說其他久期都向它靠攏呢？怎么理解
這道題還是有問題的，如果視頻0:50時候老師說這個是美元久期而不是修正久期，那就應(yīng)該用美元久期轉(zhuǎn)修正久期的公式算，否則很容易讓人誤解
我和上面同學(xué)一樣的疑問，久期推算公式全是COUPON是在分子項，所以COUPON越大，久期越大，為啥前面有結(jié)論說是久期是負(fù)相關(guān)coupon？
有效久期 和有效凸性 為什么和 修正久期和修正凸性可以近似
是不是consol的麥考利久期是1+1/Y，修正久期是1/Y呀
老師好，能否講一下久期的含義，久期的價值計算公式的含義嗎？
這道題為什么short fixed bond 久期就是正的，long fixed bond 久期就是負(fù)的了？
視頻解析說久期是變化百分比？？？久期為什么成了百分比了？
麥考利久期怎么計算呀？
老師您好, 請問下: 麥考利久期, 修正久期, 美元久期, DV01它們的計算公式中的y都是指YTM對吧?, 也就是一個常數(shù)? 謝謝老師!
老師這道題里沒有計算修正久期啊，公式里用的不是麥考林久期么？這樣算也行？？還有就是修正久期的單位怎么也是年呢？
麥考利久期＝修正久期×（1＋y），這里的y 是指每一期的YTM 還是年化YTM ？如果是半年付息一次，那么應(yīng)該是修正久期×（1＋5.5％）還是修正久期×（1＋11％）？
求問77題中的零息債的久期，此題應(yīng)該是期限等于麥考利久期。為啥答案中的公司中債券價格變動的公司使用麥考利久期直接代入公司而不是計算修正久期后代入公司？
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