為什么是歐洲美元期貨的空頭頭寸，沒明白，通過對期貨對沖數(shù)量的計(jì)算，怎么一步就判斷頭村方向的？
數(shù)字不都是小于無窮的么，這里還有必要寫出來嗎？
如果用PD of joint default 0.1這個條件，怎么計(jì)算
若違約排列順序不一樣 ，分位數(shù)落到的損失區(qū)間也不同，請問對違約順序的排列有沒有什么規(guī)律
可以畫圖說明下這四個選項(xiàng)的區(qū)別嗎
老師您好, 下圖中, 如果是八年到期的三個月歐洲美元期貨合約: 為什么T2 = 8.25? libor的maturity不是三個月嗎? 這里到底是指期限, 還是距離到期的時(shí)間長短? 謝謝!!! 謝謝老師!
老師您好: "利率期貨是指以債券類證券為標(biāo)的物的期貨合約" 針對這句話, 那為什么歐洲美元期貨算作是利率期貨呢? 標(biāo)的是libor, 與bond相關(guān)? 謝謝老師!
老師您好: 為什么遠(yuǎn)期利率小于相應(yīng)的由歐洲美元期貨合約所計(jì)算出來的期貨利率? 謝謝老師!
老師您好: 關(guān)于歐洲美元期貨: "合約到期月份包括未來10年的3月、6月、9月和12月，投資者可以使用歐洲美元期貨鎖定10年后的3個月期的利率水平" 問題1: "鎖定10年后"=>那為什么歐洲美元期貨, 還算是短期利率期貨呢? 因?yàn)橹饕强促J款期只有三個月, 對嘛? 問題2: 為什么不看futures的期限呢? 問題3: 長or短期的利率期貨, 到底是以什么作為劃分呢? 問題4: 長期國債期貨, 為什么又是"長期"的利率期貨呢? 以上四個問題, 還煩請老師一一回答. 謝謝老師! 謝謝老師! 謝謝老師!
老師您好 我實(shí)在看不懂課件上的關(guān)于歐洲美元期貨的報(bào)價(jià)FQt與Ft與Pt之間的那個關(guān)系式, 在PPT 77頁, 求value的那個式子. 請老師解釋下, 尤其是加上了0.25之后, 為什么一個0.25是乘以在括號外, 另一個0.25是乘以在括號內(nèi)? 謝謝!
長期國債期貨為什么算是利率期貨呢? 因?yàn)楸苊饫什▌铀鸬淖C券價(jià)格變動的風(fēng)險(xiǎn)? 謝謝老師!
請老師解釋下, 歐洲美元期貨的報(bào)價(jià)? 什么叫做"折扣率"形式的報(bào)價(jià)? 謝謝老師!
老師你好，能給我具體講解一下size strategy和value strategy嗎？不太明白這兩個策略
dirty price 為什么等于未來現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和。
R平方不是等于1-SSR/TSS嗎，這公式不對啊
程寶問答
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