遠期合約為什么不能用作gama-netural
cita不是大部分時間都是負的嗎？D選項應(yīng)該沒錯啊
為什么要按照l2折回來啊，浮動利率只是約定利率有浮動，折現(xiàn)不是用的市場利率么？
老師，麻煩問下，第二段落在var之外的數(shù)目應(yīng)該與significant level一致吧，而不應(yīng)該是confidant level
這題中的A表達的什么意思？
選項c表達的是什么意思呢？
老師好，選項b，感覺也是對的啊
能解釋一下PV=100, PMT=0 是怎么來的嗎？還有就是怎么樣看出題目中數(shù)字對應(yīng)的是哪個？
請問講義28頁warrant這個公式的含義是什么呢
藍色括號的句子本身是什么意思 在題目中的作用是什么 為什么折現(xiàn)率要每年一步一步求 不能直接compute 1/ Y 求收益率？
這題完全看不懂 題干都看不懂
這題又是何解呢 yield curve twist 不是指利率的變化 那么 zero coupon bond 不是利率風(fēng)險大 再投資風(fēng)險小嗎？ 為什么yield curve twist 增加的不是利率風(fēng)險反而是再投資風(fēng)險？
constant maturity mortality 是什么
按照這些算法 豈不是每年的利息和本金都一樣？ 因為PMT 一樣
問題如圖, 謝謝老師!
程寶問答
金程問答