在計(jì)算risk premium的時候，是用最終收益（end up return）減去預(yù)測收益（forecasting return）?還是用較大值減去較小值？ APT中的RETURN應(yīng)該不是計(jì)算絕對值吧？
在計(jì)算risk premium的時候，是用最終收益（end up return）減去預(yù)測收益（forecasting return）?還是用較大值減去較小值？ APT中的RETURN應(yīng)該不是計(jì)算絕對值吧？
b答案錯在哪？能解釋下嗎？
請問老師，Statement 2為什么是decreasing volatility?不是decreasing increasing都是可能嗎？
老師，A為什么錯？
請問老師，A 選項(xiàng)怎么理解？是有哪些分布是符合的？
視頻說survival probability是存貨到現(xiàn)在的存活率，這是什么意思
答案為c，但是2里面說峰度為3的時候不能假設(shè)為正態(tài)分布，是否答案有誤
第141題不懂
問題如圖, 謝謝老師!
第134題，用二項(xiàng)分布計(jì)算概率，但該6題為多選題，為什么正確率也是25%
課后作業(yè)第三題什么畫圖解題完全不明白，還有其他解釋的方法嗎？underlying也不明白究竟什么意思，有什么不同？
能不能畫個資產(chǎn)負(fù)債表具體說明一下為什么做了證券化之后對銀行來說能夠得到高亮的那三個效果？不是很理解這個賬是怎么做的。
老師您好 請問現(xiàn)貨的相關(guān)字母表示, 例如現(xiàn)貨價(jià)值V, 下表都是A...期貨下表是F這個好理解, 那請問A代表什么縮寫的首字母? 謝謝!謝謝老師!
Assume that in a particular multiple regression model, it is determined that the error terms are uncorrelated with each other. Which of the following statements is most accurate? A. Serial correlation may be present in this multiple regression model, and can be confirmed only through a Durbin -Watson test. B. Multicollinearity exists in this multiple regression model, and can be corrected through the addition of a correlated variable. C. This model is in accordance with the basic assumptions of multiple regression analysis because the errors are not serially correlated. D. Unconditional heteroskedasticity present in this model should not pose a problem, but can be corrected by using robust standard errors. 老師您好！請問A選項(xiàng)中的serial correlation指的到底是Yt越Y(jié)t-i之間相關(guān)，還是et與et-i之間相關(guān)？在課程中老師說指的是后者，這道題的解析里，老師說是前者。能否明確一下哪一個是對的？ 還有D選項(xiàng)中，Conditional和Unconditional分別會對模型產(chǎn)生什么影響？ 謝謝老師！
程寶問答
金程問答