金程問(wèn)答
老師，50題為什么不是從第二年折到第一年再折到現(xiàn)在呢，答案是直接第一年折現(xiàn)到現(xiàn)在？
老師好，這道題中AI沒(méi)有用到30/360嗎？
這題答案錯(cuò)了吧
老師，這個(gè)虛擬券是什么？是方便交割的產(chǎn)品嗎？老師講的underline bond就是虛擬券嗎？
老師好，PPT上這個(gè)con't是什么意思啊，就是畫(huà)了紅圈圈的。
這題不會(huì)，麻煩老師寫(xiě)一下過(guò)程
這題答案我選的c，但正確答案是d，講解不是很清楚，能展開(kāi)具體點(diǎn)嗎
講義第144頁(yè)的A、B、C債券是相同的特征，就是說(shuō)相關(guān)系數(shù)為1，當(dāng)然無(wú)法起到分散作用呀，反而一損俱損，所以我覺(jué)得這里不是證明次可加性的理由，
為什么N（-1.5）的值可以直接拿來(lái)用，而N（0.5）不能直接拿來(lái)用？
老師您好，為什么市場(chǎng)利率對(duì)看漲期權(quán)是正向影響？
請(qǐng)問(wèn): TBF的: cash received = QFP*CF+AI; cost = QBF + AI. 上面兩個(gè)式子中的AI都是同一個(gè)滿足cheapest-to-deliever條件的具體債券的AI吧? 所以是一樣的? 標(biāo)準(zhǔn)債券(虛擬券)是沒(méi)有AI概念的吧? 謝謝老師!
請(qǐng)問(wèn)TBF的 conversion factor 是指每一面值對(duì)應(yīng)什么的價(jià)格? 網(wǎng)課聽(tīng)不清楚, 謝謝老師!
老師您好, 請(qǐng)您解釋下: r與underlying asset反向關(guān)系時(shí), (別的三種情況都會(huì)分析, 就是這個(gè)沒(méi)聽(tīng)懂網(wǎng)課) r下降=>標(biāo)的資產(chǎn)上升=>futures value上升=>margin盈余=>...? 然后就不會(huì)分析了.... 請(qǐng)老師完整解釋下過(guò)程, 謝謝老師!
老師 請(qǐng)問(wèn) 這道題第一問(wèn)里 截距算出來(lái)是-4.21 它大于1.96要拒絕原假設(shè) 那不應(yīng)該是≠5％嗎
不明白為什么這一題的float價(jià)格跟第五題的float價(jià)格不一樣，這一題的float價(jià)格需要計(jì)算，第5題float的價(jià)格直接就是面值？
程寶問(wèn)答
