請(qǐng)問老師，第78題，為什么不能按照我寫的邏輯去算呢？
老師我想問一下 VaR在什么情況下滿足次可加性！謝謝！！
關(guān)于之前提問過的題目，老師給的解題思路其他都可以理解，但是不明白紅圈內(nèi)的0.5是為什么要乘上，麻煩解釋，謝謝
請(qǐng)問…新的計(jì)算器都要調(diào)哪些功能呀！！????????
在期權(quán)中 為什么時(shí)間價(jià)值等于0 interest rate 也等于0
為什么floater bond 的duration 為0？
VaR的等式麻煩老師幫我說明一下 到底哪里有問題？
41 涉及的是什么知識(shí)點(diǎn)
求問77題中的零息債的久期，此題應(yīng)該是期限等于麥考利久期。為啥答案中的公司中債券價(jià)格變動(dòng)的公司使用麥考利久期直接代入公司而不是計(jì)算修正久期后代入公司？
Operational VaR 的公式是什么？
押題69，視頻完全沒聽懂，對(duì)sell cds premium的定價(jià)從較低的bid到較高的（ask price-bid price）/2，收的保費(fèi)高了，A選項(xiàng)post a gain有什么問題？ C選項(xiàng)，巴塞爾協(xié)議有要求要用較低的定價(jià)制定收益嗎？好像沒講過這方面的內(nèi)容？
第二個(gè)不太理解MBS是個(gè)怎么樣的含權(quán)債券
對(duì)可轉(zhuǎn)換債券不太理解
押題59題，這道題的解釋思路感覺楊老師是不是說錯(cuò)了。首先AB選項(xiàng)，楊老師說前面一句話是對(duì)的，可是這句話一看就是錯(cuò)的吧“Both securities have no default risk”，先不說國(guó)債，MBS肯定是有違約風(fēng)險(xiǎn)的，所以第一句話一看就是錯(cuò)的。 然后C選項(xiàng)，老師的思路也不夠有說服力。因?yàn)閔igher yield，首先最主要肯定就是因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，所以他們收益率的差異主要體現(xiàn)的MBS的風(fēng)險(xiǎn)比較高，我覺得這句話是沒有問題的。 D選項(xiàng)，negative convexity，只能說利率下降的時(shí)候MBS的價(jià)格比正常債券要低，看不出他是造成MBS yield比國(guó)債yield高的主要原因。 綜上所述，個(gè)人感覺C更合理
押題17題，各選項(xiàng)與GBP/CHF匯率的變動(dòng)無關(guān)嗎？我認(rèn)為c選項(xiàng)是因?yàn)镚BP/CHF匯率下降，即GBP升值，CHF貶值造成的。
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