第4題，swap期初價(jià)值為零，怎么推初Bond浮動(dòng)端價(jià)值等于固定端價(jià)值呢
金融計(jì)算器可以快速算久期嗎
老師，這道題為什么不使用貝葉斯公式計(jì)算。
老師第91題，算出EUR價(jià)值后轉(zhuǎn)化成USD，不應(yīng)該除以1.245嗎
老師61題，怎么理解，上課講的不是直接DV01相除就可以了嗎?他的標(biāo)的資產(chǎn)那個(gè)0.062不是應(yīng)該放在分子上面嗎?
老師第75題計(jì)算器輸入的左側(cè)用鉛筆寫的數(shù)嗎，算得數(shù)和結(jié)果不一樣
75題中增加了一筆inflow 所以分母應(yīng)該變成40-min（40*0.75，30+2）？
43的a項(xiàng) 第2的a項(xiàng) 是不是說明低層級(jí)的提前還款會(huì)影響高層級(jí)的信心 但是提前還款并不影響違約率 反而是降低了其違約率 ？ 那么綜上，提前還款對(duì)于lender而言，是有益的還是風(fēng)險(xiǎn)的呢？
我想問等式左邊的Callable bond 代表的是Price嗎？如果是這樣 我就理解 price 小，收益大。 但如果不是代表price 我就不知道了
為什么說期限同 MD 就同？
老師這道題里沒有計(jì)算修正久期啊，公式里用的不是麥考林久期么？這樣算也行？？還有就是修正久期的單位怎么也是年呢？
bucket shift這個(gè)概念很模糊啊，請(qǐng)老師給講解一下
你好，這道題目是16年的practise exam里面的，實(shí)在看不懂這題的解題思路，能幫忙解答一下嗎
這道題不太會(huì)
你好，請(qǐng)問這個(gè)怎么算
程寶問答
金程問答