老師，您好，這道題計(jì)算浮動利率得部分，為什么只算了4月份的一次，到期那次現(xiàn)金流不算嗎？
你好，請問這個(gè)怎么算
置信因子百分之一，那么一類風(fēng)險(xiǎn)概率是百分之1嗎
這里求amercian求上下限為什么不用"上限：K 下限：max(0,k-s)" ?
想問一下這題為什么要用一般復(fù)利做而不用連續(xù)復(fù)利做呢？
老師我想問一下 哪幾個(gè)案例中包含虛假交易。。。
89題，答案什么不是a呢？
請問一下這道題是考的什么，看不明白題目想問什么，只能排除c
這個(gè)題給的條件好像是說Oil driller用floating的情況下，benefit最大的選項(xiàng)， C 選項(xiàng)的benefit是Oil driller用fix帶來的。
押題13題，auto correlation怎么會revert呢？老師舉的例子k應(yīng)該是回歸速度，怎么會是自相關(guān)系數(shù)呢？
押題第三題，算出來是65點(diǎn)幾，請問這種情況不用選比65稍微大一點(diǎn)的選項(xiàng)嗎？
這道題怕價(jià)格下跌，所以做的應(yīng)該是long put option? 或者short call option? 對嗎？
老師，68題。平均數(shù)未知，為什么按平均數(shù)為1來算呢？
Market risk 的 confidence level and time horizon 呢？
請問zero coupon bond 是不是比coupon bond對利率更敏感呀。。。
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