根據(jù)最新出的文檔 CHF/USD=1.368中 USD應(yīng)為本幣，chf 為外幣。那本題外匯遠(yuǎn)期價(jià)格應(yīng)該為1.368×e（1.05%-0.35%）×0.25，跟答案不一樣啊。請(qǐng)老師解釋一下
為什么follow GARCH process代表ρ<0，subject to jumps代表ρ>0？
若想計(jì)market 自己的 sharp ratio 是 e(Rm)-risk free/ SD of portfolio 還是 E(Rm)- risk free/ SD of market
56，這個(gè)題，是因?yàn)閍 trader has,所以是long方，gamma對(duì)long方是有利的，所以才在VaR中減去嗎
老師，能不能寫一下復(fù)合期權(quán)各自對(duì)應(yīng)的求價(jià)值的公式，這幾個(gè)搞不清楚哪個(gè)對(duì)應(yīng)哪個(gè)
這題計(jì)算器挨個(gè)輸入太慢了 有沒有簡便輸入方式
這題求不出來
老師請(qǐng)問為什么不選第一個(gè)
老師，請(qǐng)問畫星星這道題右邊是答案過程 左邊是我的過程，為什么用左邊的方法算出來的不對(duì)么（圖中寫為嘛不對(duì)那里）
b為什么是對(duì)的啊 。。recovery rate不是應(yīng)該和loss rate 相對(duì)嗎
求這題的理解和答案
求問這題選什么
求30題解法
第6題 hedge fund's credit exposure如何判斷
2.diversified VaR與VaR的subadditive有什么關(guān)系？
程寶問答
金程問答