volatility 左偏右偏如何判斷？
養(yǎng)老金及教育金案例中每年年初固定支出一筆費(fèi)用，pmt賦值為什么不是負(fù)數(shù)
押題 96 0.5408/24.1234=0.02241 和答案不一樣，是不是老師寫錯(cuò)了
老師您好，請(qǐng)看圖，一個(gè)說是EWMA,一個(gè)說GARCH，到底應(yīng)該是哪個(gè)?。窟€是兩種都有
DV01是正的還是負(fù)的
a選項(xiàng)不懂 謝謝老師
第四個(gè)選項(xiàng) 如果a把fix打過去b沒有把float打回來(lái)，那不是full coupon at risk嗎
這題怎算？
A與C的差別是？？？
算var值為什么要把a(bǔ)nnual returns 算進(jìn)去呢？不是只算sigema嗎？
算var值為什么要把a(bǔ)nnual returns 算進(jìn)去呢？不是只算sigema嗎？
老師，這里為什么是用1/0.7350？ 1是怎么來(lái)的？如果是換成同一標(biāo)的貨幣不應(yīng)該用1.3680*0.7350？
這題用a和c的合同替代原本的兩個(gè)合同，應(yīng)該是答案d啊，沒有一個(gè)共同的ccp，怎么答案是c呢？
這題應(yīng)如何算？ answer is A
?？级?9題：答案里計(jì)算DD，為啥用EXPECTED FIRM VALUE?
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