金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，75題，請(qǐng)問(wèn)怎么知道是卡方分布？它的假設(shè)是1=2=3=4=0，不是應(yīng)該F檢驗(yàn)聯(lián)合檢驗(yàn)嗎？
老師，前一個(gè)問(wèn)題我說(shuō)反了，43題為什么不能是F分布，不是有兩組方差嗎？
老師，這里有一點(diǎn)沒(méi)繞出來(lái)，lease rate>r的時(shí)候，e^(r-q)越小，S0*e^(r-q)F的呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)這里不是一個(gè)short call嗎？第二張圖片里等號(hào)左邊不應(yīng)該是加上f嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題為什么說(shuō)r平方越大說(shuō)明f檢驗(yàn)可以通過(guò)，T檢驗(yàn)不能通過(guò)說(shuō)明存在多重共線性？
老師好，這題用連續(xù)復(fù)利e^rt來(lái)算，算出來(lái)f2-3等于7.9641%。偏離這么多咋整？
11題B選項(xiàng)后半句應(yīng)該是short put option執(zhí)行價(jià)格是F＋U，而不是short call的吧
44題 F—statistic的Pvalue是0.045，確實(shí)小于0.05（α）；但如果是雙尾兩邊α各為0.025，不是不能reject了嗎？
老師請(qǐng)問(wèn)，關(guān)于期貨的價(jià)值，為什么在T=0的時(shí)刻，F0=S0e^rt。 這個(gè)怎么想都想不明白。
定量分析PPT165頁(yè)，F統(tǒng)計(jì)量2000除以69.78的結(jié)果不是28.6615嗎？答案B是怎么算出來(lái)的？
老師您好，這個(gè)交易過(guò)程不懂。是T時(shí)刻以約定的價(jià)格F買入，然后因?yàn)槭乾F(xiàn)貨的空頭方所以歸還這份資產(chǎn)嗎？
老師請(qǐng)解釋下：V(aiF)=ai^2*Var(F)呢 ai不是一個(gè)參數(shù)嗎，難道Var(2x)=x^2*Var(2)嗎
這題我按照一模一樣的公式算出來(lái)F=12.26%，能演示一下計(jì)算器是怎么按的嗎？
老師，這個(gè)基差我真的是理解不了，怎么有辦法讓我理解呢？我知道我將來(lái)要賣資產(chǎn)，所以我簽訂了一個(gè)空頭，以約定期貨價(jià)格賣出，我特別不明白到t2時(shí)候?yàn)槭裁次乙許2賣出，為什么不以約定的F2賣出，還有我
為什么這里的i and n混用了。Xi 的方差怎么又是n σ2了。N不是代表樣本容量嗎？一個(gè)樣本里有多少個(gè)數(shù)據(jù)?？梢越忉屒宄幔?
程寶問(wèn)答
