老師 求問28題的B為什么不對
求37題解釋
老師 求63題的解釋
為什么在接近到期的時候，很難對沖呢？
這道題vega為負從哪里得出
老師，想問一下題目中計算ARAROC和課件中的區(qū)別？以哪種方式為準，謝謝！
老師，請問這個28題，梁老師說：股票映射到指數(shù)是可以的，因為指數(shù)簡單，那不就是d選項的意思嗎？那為什么d還算錯呢？
這道題B選項看了解釋也不太明白
48題問的是變化量，為什么我用鉛筆的解法不對么？
這道題應該怎么做？
C選項為什么不對？
表格中第一條已知樣本是normal distribution時，不論樣本個數(shù)是否大于30都用z統(tǒng)計量，這時的公式一樣嗎？
老師您好，這道題可以解釋一下是怎么判斷出來原portfolio是負vega和負theta嗎？謝謝！我的思考過程如下： 我覺得theta應該是正的，因為對于long position theta一般都是負的，然后題中說portfolio是在承受損失，所以我判斷的theta是正的。
能否解答下信用百題 55題的解題過程？ 適用哪個公式？
為什么LGD是70%
程寶問答
金程問答
