金程問(wèn)答
怎么做
怎么做
老師，請(qǐng)問(wèn)b選項(xiàng)錯(cuò)在哪里？
最後求PV 時(shí)， 為什麼上題答案最e卻是用 T2 R2 下題最後卻是用T1 R1?
第二個(gè)和第六個(gè)為什么不對(duì)？
C中為什么說(shuō)用longer-term contracts 難道不是應(yīng)該用持續(xù)時(shí)間相同的合約嘛。。還有A選項(xiàng)的expiration是指到期日還是指期限啊。。答案給的A選項(xiàng)的解釋是same expiration。。求老師講解
這個(gè)題為什么不能選D。。。。。。
為什么vega是負(fù)的？
397題為什么是 bull spread
260題 求思路
老師您好，想請(qǐng)問(wèn)一下，swap計(jì)算價(jià)值時(shí)不是一般都按連續(xù)復(fù)利折現(xiàn)嗎？這里為什么用一般復(fù)利？題目說(shuō)all interest rates are quoted with annual compounding是指交換的利息是每年支付吧？不是指折現(xiàn)是年復(fù)利吧？
老師，F(xiàn)RM官方書的考試習(xí)題集，第57頁(yè)第34題，請(qǐng)問(wèn)C-strips的性質(zhì)有什么？上課時(shí)老師對(duì)這個(gè)一帶而過(guò)了；另外，選項(xiàng)C中，我們都知道，zero-coupon bond因?yàn)橹虚g不付息，一般就是折價(jià)發(fā)行的呀，這個(gè)錯(cuò)在哪了？D中，因?yàn)閏oupon bond面臨再投資風(fēng)險(xiǎn)，所以其對(duì)interest rate的敏感程度要高于zero-coupon bond，所以D應(yīng)該錯(cuò)了呀
請(qǐng)問(wèn)金融計(jì)算器 怎么求幾組數(shù)的方差？ 還有計(jì)算器上怎么知道 2個(gè)日期之間差多少天？
發(fā)了紅利股價(jià)降低 為啥呢
模考二65題，答案的PD為YTM-Rf除以LGD，但是課上老師講的PD需要多除以個(gè)（1-YTM），請(qǐng)問(wèn)哪個(gè)正確。 具體如圖標(biāo)注所示
程寶問(wèn)答
