老師這道題出的是不是有問題 組合中兩資產(chǎn)cvar之和比組合總的var9241650大 .為10170000
32題課上講的是選擇c 請問到底選哪個(gè) 為什么
在講義上沒有找到MSE ，找到的最貼切的是下圖中的MSS, MSS與MSE有什么關(guān)系嗎？ MSE,R^2都是有偏估計(jì)，這里的有偏應(yīng)該不是前面學(xué)的unbiasedness, efficiency, consistency中的無偏的對立面吧，是單純指自變量數(shù)目增加，算出的R^2,MSE偏大-與真實(shí)情況有偏差嗎？
請問41題split loss是什么？ 結(jié)合答案，是講的頻率可以assign an equal weight么？頻率分布為什么要加權(quán)重？
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這個(gè)large capitalization fund說的是要全部投在large-cap里嗎，是這四個(gè)人的都不能用嗎(選項(xiàng)b相關(guān))
每個(gè)選項(xiàng)都不會(huì) 特別驕傲
這兩道題好奇怪啊 LC上面那道題答案就要乘1.96 spread也沒變成百分比 下面答案就不乘1.96，spread也變成了百分比
Digital swap是什么呀 這道題不會(huì)
押題的91題，給出的匯率是1.245EUR／USD。解題時(shí)，用的是１.245USD/EUR
泊松建模的是時(shí)間，那求違約概率時(shí)，什么時(shí)候用泊松分布，什么時(shí)候用指數(shù)分布？(兩者都有l(wèi)amda)
關(guān)于B選項(xiàng)，我的理解：因?yàn)楦咚筩opula 相對來說尾巴偏瘦（二維中類似normal dist.），所以不適用于market price 的計(jì)算（二維中一般用lognormal 計(jì)算）請問是我記錯(cuò)了嗎o(︶︿︶)o
請問老師具體5個(gè)鍵的值，我一直算的是473
actual/360，假如361天的時(shí)候，361/360那是不是大于1了？
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