為什么置信水平高了measurement error會更大？
老師，我算出來跟答案不一樣，老師你看看答案是否有誤?
這題應(yīng)該是short 27份期貨合約，份數(shù)是怎么得出的？10m除以1500*250呢？還是10*0.99除以1490*250？ 我覺得應(yīng)該是前者，如果是后者麻煩解釋一下為什么～
這個題要貼現(xiàn)的時候是不是要用3.75%。而且是算時間在1時刻的時候吧。為什么要算在零時刻的價(jià)值。FRA不是在1時刻才有效嗎？
這個題為什么選A
42題，B為什么是錯的，是不能拒絕?。?
為什么2.5除以1.05是未來的收益？
為什么short an option is riskier than a spread or buying an option?
老師，請問圖片上這道算Kendall‘s的con和discon的邏輯判斷方法，考試就是用這種方法嗎？還是用以前的那種？’
請問信用風(fēng)險(xiǎn)百題45題，value of put option 和 call option是如何計(jì)算的？
想問t/z statistic 証明題，要reject test 推翻的那個數(shù)應(yīng)該是放前還是放後？ (Mean - H0) / SD Or (H0 - Mean) / SD
這道題B為什么不對呢？
這題我不太懂
請老師解答
51題:第二句用t檢驗(yàn)，為什么是大于3拒絕？99%CI不是2.33？另外我怎么印象中pvalue是越小越拒絕，那不是可以用在t檢驗(yàn)中嗎？ 第四句variability是哪給的21%？ 多謝！
程寶問答
金程問答