這個 mortgage factor是什么，這道題怎么做的
用swap rate 算spot rate 的話是把這個swap rate 當(dāng)成coupon rate對嗎 這里的forward swap rate 指的是什么(′?ω?`)?
這個D選項好像跟我們當(dāng)初記的不太一樣，怎么解釋呢
老師，第17題，the market price of risk 為什么是cml的斜率項
73題中第一行所言 購買的short call標(biāo)的資產(chǎn)是美元還是人民幣 或者說是以人民幣買的美元還是以美元買的人民幣呢
老師，這個題是怎么計算的，謝謝
為什么答案是B而不是A？
B選項為何不正確？
Cds的spread 為什么是credit spread ? 這里每一年計算cva的pd用的應(yīng)該是marginal pd（即pd（t）-Pd（t-1））還是forward pd（即當(dāng)期違約數(shù)除以期初存活數(shù)）
21題A選項，genetalized Pareto distribution是怎樣的分布？和這道題什么關(guān)系？請分析一下A選項
B選項為何不正確？
fullrevaluation是什么
這道題為什不直接用KMV的DD，而是采用merton的方式來計算呢？我看答案是這么解釋的
48題不太懂
這題不太懂
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