左圖可見pot有2個(gè)參數(shù) 為何右圖的i不是錯(cuò)誤項(xiàng)右圖是不是應(yīng)該是a選項(xiàng)？ 另外請(qǐng)講解下右圖iii是什么意思
到底算sar 的時(shí)候，要不要加入delta s還是s2還是不加？感覺前后計(jì)算方法有差異
老師這道題我就是一個(gè)地方搞不清楚 就是時(shí)間 在算AI時(shí)楊老師說MBS相當(dāng)于公司債所以用30/360 所以分母除了30； 但是在算后面那個(gè)8841利息時(shí)她又說一個(gè)月投資相當(dāng)于貨幣市場(chǎng) 所以分子用了31 能幫我仔細(xì)說明一下嗎？
notes書上和做習(xí)題看答案的時(shí)候，這個(gè)計(jì)算下半方差時(shí)使用的N是用的所有統(tǒng)計(jì)量的個(gè)數(shù)，但是我們的課程講解說是小于最小可接受收益率的數(shù)目個(gè)數(shù)。這個(gè)到底哪個(gè)是準(zhǔn)確的？
為什麼future的名義本金是100K？
時(shí)間長(zhǎng)，說明LTCM的資金比較多，那么融資風(fēng)險(xiǎn)不應(yīng)該下降嗎？
請(qǐng)問老師，第49題，如果按照梁老師的板書，DD是不等于5.6的，而是等于3.6。這樣的話就沒有正確答案了。后面解析里說是用（5000-2200）/500，但我覺得不對(duì)。請(qǐng)老師確認(rèn)一下吧。
這里不是European futures 嗎，它不是利率和價(jià)值是反向關(guān)系嗎
這題的解釋是怎么回事?感覺不對(duì)啊……如果不對(duì)的話請(qǐng)問正確解釋是什么
請(qǐng)問老師，第22題的A選項(xiàng)為什么不對(duì)呢？對(duì)x和y一增一減，最后能達(dá)到global risk minimun，不也就是達(dá)到了optimal portfolio了嗎？
請(qǐng)問打圈的為什么要貼現(xiàn)？還有題目前面說的是匯率，行權(quán)價(jià)又是價(jià)格怎么理解呢？
老師，請(qǐng)問?？家坏诹}，負(fù)債怎么知道是100的？50%borrowed funds也沒說是誰的50%啊。而且 purchase stock on margin是什么意思？邊際股票？謝謝啦
我想請(qǐng)問一下老師84題的PV和FV是多少，百題的解析是FV是100000，PV是0，算出167.92?？墒俏业睦斫馐荘V是100000，F(xiàn)V是0，算出就是584.59了。到底要怎么理解呢。不是初始只還利息，所以第61個(gè)月還是有100000的總額要還嗎
老師，我想知道什么情況用單利計(jì)算折現(xiàn)啊。很重要，謝謝
這個(gè)為什么是b損失多啊，不是zero coupon對(duì)利率更敏感嗎
程寶問答
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