求解題過程
A為啥不對
這題不太懂
請問老師95%置信區(qū)間是如何判定？F統(tǒng)計量是要查表進(jìn)行對照？
老師，我的計算器昨天換了一下電池，現(xiàn)在計算不準(zhǔn)確，自動還原成最初的計算，無法識別先乘除后加減的運(yùn)算法則了，我突然忘了調(diào)整的方法，請老師幫忙，謝謝啊…
請問老師這里為什么能用pd減流動性風(fēng)險溢價？另外我的運(yùn)算過程錯在哪里？
投資組合的DD（DV01）是加權(quán)平均還是簡單相加？ 問一個額外問題，如果圖中這類資產(chǎn)，一個資產(chǎn)是short（假設(shè)凈現(xiàn)值-a），一個資產(chǎn)是long（假設(shè)凈現(xiàn)值+b），怎么計算各自在組合里的權(quán)重呢？謝謝
?？级?），這道題如果問的是equity selection 的contribution，Rp應(yīng)該選擇Actual return還是portfolio return呢？為什么？
請教老師11題C 歷史法是對于數(shù)據(jù)重新排列，識別肥尾區(qū)域為什么錯誤 14題劃線的解析是什么意思 15題 ii為什么錯誤
364不會
d求解釋
這兩題好像沒講到過...
今天在看書的時候遇到一個問題：CDOs具體失敗的原因是什么？ 1：課上的時候楊老師講的是：評價機(jī)構(gòu)用公司債的模型來評結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，也就是評級機(jī)構(gòu)模型的原因。原版書第427頁。 2：信用風(fēng)險原版書第366頁：右半片中間位置否定了這個說法，書上寫的是：the true failure of CDOs lies more in countparty risk。senior tranche will typically be completely unfund ed,that can creates the significant countparty risk 。書上是這么寫的。哪個是對的啊？ 3：unfounded是什么意思??？我看的是去年的原版書。
百題第38題，這題答案感覺是錯的，怎么能forecast減actual呢，疑惑
QBP+AI=QFP×CF+AI這個等式不太懂
程寶問答
金程問答