金程問(wèn)答
這題不太懂
請(qǐng)老師解答
請(qǐng)問(wèn)老師 這個(gè)為什么是損失 價(jià)格不是下降了嘛對(duì)于買(mǎi)方不應(yīng)該是賺嗎
請(qǐng)老師分別幫我列出一二三四所對(duì)應(yīng)的名稱現(xiàn)象
為啥不是到期的時(shí)候spot rate和forward rate相等呢？講解說(shuō)的是按照那個(gè)term structure它們兩個(gè)的關(guān)系是這樣的，內(nèi)個(gè)到期時(shí)候相等為什么不能用在這里啊
這里講解說(shuō)是因?yàn)?.812＜1.96，但是這樣不就沒(méi)有落入拒絕域嗎？而且為什么題目給的t值那么大，不就是拒絕了原假設(shè)？這個(gè)t值可以用嗎？
這道題老師說(shuō)是有一個(gè)順序的，在哪里啊，我好像沒(méi)看到很具體的
一個(gè)swap合約初始價(jià)值為0，那CDS呢？CDS也是合約初始價(jià)值為0的嗎？
?？级旱?2題，答案選的是D項(xiàng)，增加Y或者減少X會(huì)減少組合的VaR，但是我覺(jué)得增加Y也是會(huì)增加整體的Var值，只是比起X來(lái)，增加的要少，因?yàn)閙arginal VaR（Y）要小。所以我覺(jué)得應(yīng)該是選A，增加Y或者減少X，會(huì)使的最終的X和Y的marginal VaR趨于相等，也就是變成了最佳資產(chǎn)組合。希望老師能給解釋一下，為什么這種想法不對(duì)？
請(qǐng)問(wèn)押題里最后出現(xiàn)的regulatory arbitrage是在哪里具體講的，我好像只看到了這個(gè)
老師您好，習(xí)題冊(cè)401題，trading strategies limits the investor's upside potential and downside risk.這道題應(yīng)該怎么理解。
recovery是不是不計(jì)入操作風(fēng)險(xiǎn)損失的？
為什么這里現(xiàn)金流是14%*20 14%一年的利率嘛？為什么不用÷12
55題，B選項(xiàng)怎么理解partial white noise
程寶問(wèn)答
