若是債券都為半年付期的，能否用A、C復(fù)制B？
deep out of money call不是應(yīng)該在公司股票價(jià)值下降的時(shí)候更值錢嗎？
答案匯率為什么和我理解的正好相反？
這道題怎么計(jì)算呢？
請(qǐng)問該題的詳細(xì)計(jì)算過程？
in the money和out of the money如何判斷的？
為什么不是fat tailed？
為什么equity的allocation會(huì)是正的，equity明明return就差，還配置了高配，應(yīng)該selection和allocation能力都不好啊
為什么圖一的excess return= rp-rm 圖二里information ratio的excess return就不等于上面那個(gè)，而是等于真實(shí)rp-CAPM算出的rp
老師你好，債券復(fù)制知識(shí)點(diǎn)，用來(lái)做復(fù)制的兩個(gè)債券的權(quán)重之和是要滿足等于1這個(gè)要求嗎？比如這個(gè)例子，兩個(gè)權(quán)重之和0.6+1.06已經(jīng)超過1了啊。。。這個(gè)是怎么回事呢
請(qǐng)問老師第三題，我第二次做用了第二種方法，先求加權(quán)平均為4，85%，然后用100／（1+（4.85/2）^2））來(lái)算，算出為95.32，請(qǐng)這種方法錯(cuò)在哪里
老師講課說(shuō)只要不是美式期權(quán)都可以用蒙特卡洛模擬定價(jià)的，之前我也問過這個(gè)事情，答疑說(shuō)目前學(xué)過的任何東西都可以用蒙特卡洛定價(jià)。。。。轉(zhuǎn)暈了
百題估值視頻3當(dāng)中第32題，N(d1)不是等于0.20333嗎？？？
請(qǐng)問該題的詳細(xì)推導(dǎo)過程？
pp24:coporate/municipal bonds不是按月算嗎？ pp21中的注明
程寶問答
金程問答