老師，263題，為什么是發(fā)行人是short put option.，持有人不是有賣出的權(quán)利，那么發(fā)行人不是應(yīng)該是買入，不應(yīng)該是long方嗎
老師你好，書上在說 Scenario Analysis的Disadvantage的時(shí)候有句話—May generate unwarranted red flags.這句話什么意思??？
老師，20題為什么可以認(rèn)為pv=face value，100？
老師，這道題計(jì)算基本上明白，但是搞不清楚above carry 和below carry 自己proceed為什么是higher
老師 b1/sb1變大了 那么拒絕域更往外了 更難拒絕了啊 為什么老師說更容易拒絕
老師您好，我想問一下這個(gè)道題為什么short futures. 不是要hedage 利率上升，不應(yīng)該用一個(gè)利率下降時(shí)候可以賺錢的工具來hedge嗎？所以應(yīng)該是long futures? 謝謝
老師我想請問一下這道題的 n 為什么用的是21 而不是 260？ 謝謝
這個(gè)為什么說一定是conditional
精 risk shifting在書中哪里提到過？模考一 41題
我還是不是特別理解這里的權(quán)重為什么相加不是1，然后有的題目還會把權(quán)重相加等于1作為一個(gè)方程來解出最后答案
麻煩老師講下解題思路，沒有看懂答案，謝謝！
cml和sml都可以用于計(jì)算ER（p）嗎？ 且都是屬于CAMP模型計(jì)算用嗎？ CML、SML、CAMP、APT他們之間的關(guān)系不是很清楚，要怎么理解？
請問詳細(xì)的解題思路是？
老師，請問下RAROC的計(jì)算里面，expense是不是一般包括融資利息和operational cost，然后稅率方面，資本本身帶來的return要扣稅嗎？
Fo=So*e(r-LR)T LR怎么算，有具體步驟嗎?
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