第7題視頻沒有講解，我記得之前基礎(chǔ)還是強(qiáng)化課程什么地方講過。老師方便講解一下嗎？或者告訴我之前視頻哪里有講過？
市場風(fēng)險百題集38題D選項(xiàng)，我的理解是這個選項(xiàng)應(yīng)該也是對的，前半句對于Cash flow的描述沒有問題，后半句問的是undiversified portfolio var，在無分散的情況下，cash flow mapping能反應(yīng)債券所有的現(xiàn)金流風(fēng)險，greater than the portfolio var using principle mapping也沒問題啊，問什么錯呢？
老師好，這個知識點(diǎn)老師講的和notes似乎并不一致，我個人覺得老師講的不對，notes上說的是risk neutral pd是由市場價格推算出來的，他應(yīng)該包含了各種risk premium(我也認(rèn)為這是對的)，而objective pd(real world pd)是由歷史數(shù)據(jù)得出的。
圖二中，式子1和式子2代表的意思不一樣。對嗎？
這一題 A和B的區(qū)別在哪，/delta/ * VaR (s) 不是等于期權(quán)的VaR嗎？為何又變期貨的VaR了？
老師你好，我沒明白年文秀老師的講解，為什么操作風(fēng)險的Var=市場風(fēng)險的Var減去EL？？
陰影面積的高為什么是8-5？
這道題為什么突然用lognormal做了啊....我用normal算出來還差得挺多的
解析過程 個人認(rèn)為缺少條件
fra估值為什么要折現(xiàn)到期初？valuation和settlement區(qū)別到底在哪，為啥結(jié)果不同
請老師講解一下306題，謝謝老師
這個market risk premium不是對組合a來說的嗎，為什么算市場組合的期望return也是用這個條件？
3 4的解析判斷
老師，百題估值章節(jié)第22題選項(xiàng)A為什么不對呢？
求的是那一部分 如何求
程寶問答
金程問答